PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с AVUV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VSMVX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMVX:

-0.18

AVUV:

-0.18

Коэф-т Сортино

VSMVX:

-0.12

AVUV:

-0.09

Коэф-т Омега

VSMVX:

0.99

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

VSMVX:

-0.17

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

VSMVX:

-0.49

AVUV:

-0.45

Индекс Язвы

VSMVX:

10.11%

AVUV:

10.66%

Дневная вол-ть

VSMVX:

24.70%

AVUV:

25.63%

Макс. просадка

VSMVX:

-47.61%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VSMVX:

-18.79%

AVUV:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -9.04%.

VSMVX

С начала года

-12.24%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-4.33%

3 года

2.42%

5 лет

13.06%

10 лет

6.65%

AVUV

С начала года

-9.04%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-4.70%

3 года

8.00%

5 лет

20.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий VSMVX и AVUV

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и AVUV

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AVUV в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		2.21%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%1.30%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и AVUV

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и AVUV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...