График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) показал доход в 2.15% с начала года и 21.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMVX составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 9.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VSMVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 1.39% | -5.37% | 2.15% | |||||||||
| 2025 | 1.82% | -5.50% | -6.69% | -5.82% | 4.37% | 4.31% | 1.32% | 8.76% | 1.39% | -0.33% | 2.78% | 0.96% | 6.38% |
| 2024 | -5.36% | 2.36% | 3.38% | -6.50% | 4.60% | -2.71% | 11.69% | -1.25% | 0.89% | -1.72% | 10.69% | -6.78% | 7.53% |
| 2023 | 11.95% | -1.67% | -6.41% | -2.42% | -3.73% | 8.52% | 6.00% | -4.92% | -6.35% | -6.29% | 8.99% | 13.41% | 14.85% |
| 2022 | -4.34% | 2.34% | 0.45% | -6.27% | 2.29% | -9.00% | 8.61% | -4.19% | -10.44% | 14.40% | 3.95% | -6.54% | -11.12% |
| 2021 | 6.30% | 10.81% | 5.43% | 2.01% | 3.81% | -0.69% | -4.36% | 1.91% | -1.56% | 2.82% | -2.51% | 4.18% | 30.85% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет -1.16%, бета — 1.06, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 18.12.2012.
- Этот фонд участвовал в 114.20% снижения S&P 500 Index, но только в 105.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.06 и R² 0.65 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.16%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 105.56%
- Участие в снижении
- 114.20%
Комиссия
Комиссия VSMVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMVX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 6.61 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSMVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.75 | $5.93 | $7.23 | $7.12 | $6.18 | $6.26 | $4.30 | $4.80 | $4.50 | $4.27 | $3.17 | $2.76 |
Дивидендный доход | 1.86% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $5.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $7.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $7.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $6.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $6.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 47.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares составляет 8.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.61% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 597 |
| -28.81% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 170 | 10 дек. 2025 г. | 260 |
| -24.16% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 674 |
| -20.47% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 264 |
| -12.69% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 78 | 5 нояб. 2021 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...