PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

CUSIP

921932760

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 нояб. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VSMVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
VSMVX с VSGIX VSMVX с AVUV VSMVX с SCHB VSMVX с VBR VSMVX с VB VSMVX с SPY VSMVX с VOO VSMVX с VSIAX VSMVX с FDGRX VSMVX с SPYX
Популярные сравнения:
VSMVX с VSGIX VSMVX с AVUV VSMVX с SCHB VSMVX с VBR VSMVX с VB VSMVX с SPY VSMVX с VOO VSMVX с VSIAX VSMVX с FDGRX VSMVX с SPYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) показал доход в -9.26% с начала года и -1.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMVX составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

VSMVX

С начала года

-9.26%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-1.11%

3 года

3.57%

5 лет

13.86%

10 лет

7.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%-5.50%-6.37%-5.82%6.94%-9.26%
2024-5.36%2.36%3.38%-6.50%4.60%-2.71%11.69%-1.25%0.89%-1.72%10.69%-6.78%7.53%
202311.95%-1.67%-6.41%-2.42%-3.73%8.52%6.00%-4.92%-6.35%-6.29%8.99%13.41%14.85%
2022-4.34%2.34%0.45%-6.26%2.29%-9.00%8.61%-4.19%-10.44%14.40%3.95%-6.54%-11.12%
20216.30%10.81%5.43%2.01%3.81%-0.69%-4.36%1.91%-1.56%2.82%-2.51%4.18%30.85%
2020-6.41%-10.22%-25.45%13.75%2.40%3.75%2.47%5.21%-5.28%3.63%19.21%7.62%2.79%
201912.30%4.21%-3.92%4.31%-9.95%7.79%1.15%-5.13%5.72%1.89%2.72%2.99%24.47%
20181.46%-4.16%1.50%1.64%5.87%0.87%2.59%3.17%-3.05%-9.91%0.59%-12.33%-12.67%
2017-1.09%1.43%-0.68%0.59%-2.26%3.03%0.69%-2.71%8.52%0.64%3.74%-0.35%11.64%
2016-5.89%2.15%9.41%2.07%0.50%0.78%5.16%1.12%0.83%-3.72%13.32%3.19%31.24%
2015-5.23%5.89%0.94%-1.77%0.83%0.44%-2.78%-4.51%-3.84%6.43%2.65%-5.09%-6.74%
2014-3.61%4.62%1.27%-2.24%0.68%3.92%-5.05%4.48%-6.04%7.18%0.30%2.72%7.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSMVX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSMVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.57$7.23$7.12$6.18$6.26$4.30$4.80$4.50$4.27$3.17$2.76$5.52

Дивидендный доход

2.14%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%2.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25
2024$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$2.05$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$2.09$7.23
2023$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$2.87$7.12
2022$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.81$0.00$0.00$2.38$6.18
2021$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$2.08$0.00$0.00$2.18$6.26
2020$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.59$4.30
2019$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.59$4.80
2018$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.38$4.50
2017$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.43$4.27
2016$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.00$3.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$0.86$2.76
2014$5.52$5.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 47.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares составляет 16.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.61%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.597
-28.56%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-26.78%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.207
-24.16%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.674
-20.47%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...