- CUSIP
- 921932760
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции VSMVX — $475. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,335.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) показал доход в 16.60% с начала года и 38.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMVX составила 10.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VSMVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 1.39% | -3.33% | 9.19% | 1.03% | 1.29% | 16.60% | ||||||
| 2025 | 1.82% | -5.50% | -6.69% | -5.82% | 4.37% | 4.31% | 1.32% | 8.76% | 1.39% | -0.33% | 2.78% | 0.96% | 6.38% |
| 2024 | -5.36% | 2.36% | 3.38% | -6.50% | 4.60% | -2.71% | 11.69% | -1.25% | 0.89% | -1.72% | 10.69% | -6.78% | 7.53% |
| 2023 | 11.95% | -1.67% | -6.41% | -2.42% | -3.73% | 8.52% | 6.00% | -4.92% | -6.35% | -6.29% | 8.99% | 13.41% | 14.85% |
| 2022 | -4.34% | 2.34% | 0.45% | -6.27% | 2.29% | -9.00% | 8.61% | -4.19% | -10.44% | 14.40% | 3.95% | -6.54% | -11.12% |
| 2021 | 6.30% | 10.81% | 5.43% | 2.01% | 3.81% | -0.69% | -4.36% | 1.91% | -1.56% | 2.82% | -2.51% | 4.18% | 30.85% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -1.56%, beta of 1.06, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2012.
- This fund participated in 114.76% of S&P 500 Index downside but only 103.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.56%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 103.87%
- Участие в снижении
- 114.76%
Комиссия
Комиссия VSMVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMVX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.93 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 13.52 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.75 | $5.93 | $7.23 | $7.12 | $6.18 | $6.26 | $4.30 | $4.80 | $4.50 | $4.27 | $3.17 | $2.76 |
Дивидендный доход | 1.63% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $5.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $7.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $7.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $6.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $6.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 47.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.61%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.81%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.16%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.47%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 1d | 1y 18dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.69%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 19d | 4mo 29dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| VSMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -56.78% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -18.90% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -25.43% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -33.92% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.72% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.97% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSMVX
Добавьте Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSMVX