PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMVX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMVX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VSMVX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.97% соответственно.

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с VBVSMVX с SPY
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VSMVX и VBIAX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSMVX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMVX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.03

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMVX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между VSMVX и VBIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и VBIAX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и VBIAX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-35.90%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-7.78%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-21.53%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.61%

-22.78%

-24.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.10%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.47%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.66%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и VBIAX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.71%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

6.20%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

11.39%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

11.05%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

11.18%

+12.97%