PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMSX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMSX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		3.53%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.15% соответственно.

VSMSX

1 день
2.80%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.03%
1 год
20.27%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.88%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с FSSNXVSMSX с IJR
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VSMSX и VIIIX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSMSX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMSXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.31

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMSX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMSXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VIIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VIIIX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.35%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VIIIX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMSXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-55.18%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.12%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-24.50%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-33.79%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.24%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.07%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.52%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VIIIX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMSXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.34%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.53%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.32%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

16.90%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

18.04%

+5.16%