Сравнение VSMSX с VIIIX
VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VSMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VSMSX returned 11.36%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VSMSX charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.70% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 11.36%
VIIIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам VSMSX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 19.34% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 8.21% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VSMSX and VIIIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between VSMSX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMSX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VSMSX
VIIIX
Сравнение VSMSX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMSX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.68 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 12.03 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VIIIX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMSX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -55.18% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -8.90% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -18.75% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.50% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -33.79% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -3.13% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -10.00% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.98% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VIIIX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.92% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMSX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.90% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.93% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 12.57% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.00% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 18.08% | +5.12% |
Сравнение комиссий VSMSX и VIIIX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VIIIX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VIIIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
VSMSX and VIIIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMSX has higher volatility (4.92%) compared to VIIIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs VIIIX's -55.18%.
VSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMSX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор