Сравнение VSMSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VSMSX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и SPY
Основные характеристики
VSMSX:
-0.13
SPY:
0.56
VSMSX:
-0.02
SPY:
0.92
VSMSX:
1.00
SPY:
1.14
VSMSX:
-0.11
SPY:
0.59
VSMSX:
-0.33
SPY:
2.32
VSMSX:
9.43%
SPY:
4.80%
VSMSX:
23.75%
SPY:
20.01%
VSMSX:
-44.42%
SPY:
-55.19%
VSMSX:
-19.13%
SPY:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.36% против 12.19% соответственно.
VSMSX
-11.47%
8.85%
-17.26%
-4.31%
11.74%
7.36%
SPY
-3.97%
11.26%
-4.45%
9.89%
15.66%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и SPY
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMSX и SPY
VSMSX
SPY
Сравнение VSMSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и SPY
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.69% | 1.49% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и SPY
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 11.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.