PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSMSX с SPY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.06

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

VSMSX:

-0.05

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

VSMSX:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.13

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.36

SPY:

2.11

Индекс Язвы

VSMSX:

9.99%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

VSMSX:

24.27%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VSMSX:

-17.28%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.57% соответственно.

VSMSX

С начала года

-9.44%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-2.45%

3 года

4.45%

5 лет

12.05%

10 лет

7.59%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VSMSX и SPY

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и SPY

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.65%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и SPY

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и SPY

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...