Сравнение VSMSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.10% соответственно.
VSMSX
14.87%
6.56%
14.94%
30.03%
10.71%
9.75%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| VSMSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 12.14% |
| Макс. просадка | -44.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.49% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и SPY
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMSX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и SPY
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и SPY
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и SPY
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.