- ISIN
- US9219328104
- CUSIP
- 921932810
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 апр. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции VSMSX — $519. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,332.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) показал доход в 16.33% с начала года и 32.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMSX составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 10.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VSMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.61% | 2.17% | -4.05% | 10.41% | 1.04% | 0.73% | 16.33% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -5.71% | -6.15% | -4.19% | 5.23% | 4.05% | 0.93% | 7.07% | 0.99% | -0.87% | 2.65% | -0.04% | 6.04% |
| 2024 | -5.22% | 3.33% | 3.23% | -5.62% | 5.04% | -2.28% | 10.78% | -1.44% | 0.85% | -2.64% | 10.93% | -7.96% | 7.20% |
| 2023 | 9.49% | -1.23% | -5.17% | -2.78% | -1.75% | 8.22% | 5.51% | -4.15% | -6.00% | -5.74% | 8.26% | 14.33% | 17.57% |
| 2022 | -7.28% | 1.39% | 0.37% | -7.82% | 1.86% | -8.55% | 10.01% | -4.39% | -9.89% | 12.36% | 4.16% | -6.73% | -16.19% |
| 2021 | 6.29% | 7.66% | 3.33% | 2.03% | 2.06% | 0.34% | -2.39% | 2.01% | -2.44% | 3.42% | -2.30% | 4.50% | 26.72% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -1.48%, beta of 1.08, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 111.92% of S&P 500 Index downside but only 103.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.48%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 103.78%
- Участие в снижении
- 111.92%
Комиссия
Комиссия VSMSX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMSX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.93 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 13.52 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.22 | $6.22 | $6.37 | $5.94 | $5.31 | $4.96 | $3.71 | $4.23 | $3.51 | $3.12 | $2.49 | $2.65 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.22 | $6.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.37 | $6.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.94 | $5.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.31 | $5.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.96 | $4.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 44.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.42%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.93%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.51%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.00%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -11.75%июнь 2012 г. | 2mo 9d | 3mo 4d | 5mo 13dмарт 2012 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| VSMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -56.78% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -9.10% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -18.90% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.43% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -33.92% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -10.72% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.97% | +0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSMSX
Добавьте Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSMSX