Сравнение VSMSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VSCIX
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 20.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции VSCIX немного отстают с 9.70%.
VSMSX
14.87%
6.56%
14.94%
30.03%
10.71%
9.75%
VSCIX
20.16%
6.56%
15.94%
33.97%
11.30%
9.70%
Основные характеристики
| VSMSX | VSCIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 17.12% |
| Макс. просадка | -44.42% | -59.66% |
| Текущая просадка | -2.49% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VSCIX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VSCIX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что сопоставимо с доходностью VSCIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VSCIX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VSCIX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.