PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMSX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VSCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSMSX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.01

VSCIX:

0.18

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.21

VSCIX:

0.53

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.03

VSCIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

0.02

VSCIX:

0.23

Коэф-т Мартина

VSMSX:

0.05

VSCIX:

0.70

Индекс Язвы

VSMSX:

10.28%

VSCIX:

8.38%

Дневная вол-ть

VSMSX:

24.35%

VSCIX:

22.83%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

VSMSX:

-15.11%

VSCIX:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 7.68%, а акции VSCIX немного впереди с 7.97%.

VSMSX

С начала года

-7.07%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-0.19%

3 года

3.26%

5 лет

10.28%

10 лет

7.68%

VSCIX

С начала года

-4.77%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-11.39%

1 год

4.77%

3 года

6.79%

5 лет

10.45%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VSMSX и VSCIX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и VSCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VSCIX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VSCIX в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.61%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.49%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VSCIX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VSCIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VSCIX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.43% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...