Сравнение VSMSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VSCIX.
Основные характеристики
| VSMSX | VSCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.32% | 4.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.65% | 21.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 1.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 19.24% | 17.16% |
| Макс. просадка | -44.42% | -59.66% |
| Current Drawdown | -6.52% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VSCIX
С начала года, VSMSX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции VSCIX немного отстают с 9.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VSCIX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VSCIX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VSCIX в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.49% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.47% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VSCIX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VSCIX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.