Сравнение VSMSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.22% соответственно.
VSMSX
16.81%
9.04%
15.83%
32.22%
11.07%
9.95%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| VSMSX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.13 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 12.19% |
| Макс. просадка | -44.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VOO
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VOO
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VOO
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.