PortfoliosLab logo
Сравнение VSMSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.13%
561.47%
VSMSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.08

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.06

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.01

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.07

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.20

VOO:

2.51

Индекс Язвы

VSMSX:

8.96%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

VSMSX:

23.77%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSMSX:

-19.79%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.19% соответственно.


VSMSX

С начала года

-12.19%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-3.23%

5 лет

11.56%

10 лет

7.33%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и VOO

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMSX: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMSX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMSX: -0.08
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино VSMSX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMSX: 0.06
VOO: 0.96
Коэффициент Омега VSMSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMSX: 1.01
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара VSMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMSX: -0.07
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина VSMSX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSMSX: -0.20
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.61
VSMSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VOO

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.70%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VOO

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-9.30%
VSMSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.53% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
13.84%
VSMSX
VOO