Сравнение VSMSX с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VIOO.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VIOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMSX показывает доходность 16.81%, а VIOO немного ниже – 16.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции VIOO немного отстают с 9.89%.
VSMSX
16.81%
9.04%
15.83%
32.22%
11.07%
9.95%
VIOO
16.61%
9.03%
15.86%
32.04%
11.03%
9.89%
Основные характеристики
| VSMSX | VIOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.13 | 8.94 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.59% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 20.02% |
| Макс. просадка | -44.42% | -44.15% |
| Текущая просадка | -0.85% | -1.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VIOO
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VIOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VIOO
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VIOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.26% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VIOO
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 7.64% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.