PortfoliosLab logo
Сравнение VSMSX с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.13%
337.17%
VSMSX
VIOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.08

VIOO:

-0.08

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.06

VIOO:

0.05

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.01

VIOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.07

VIOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.20

VIOO:

-0.21

Индекс Язвы

VSMSX:

8.96%

VIOO:

9.04%

Дневная вол-ть

VSMSX:

23.77%

VIOO:

23.70%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

VSMSX:

-19.79%

VIOO:

-19.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMSX показывает доходность -12.19%, а VIOO немного выше – -12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции VIOO немного отстают с 7.28%.


VSMSX

С начала года

-12.19%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-3.23%

5 лет

11.56%

10 лет

7.33%

VIOO

С начала года

-12.18%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-3.19%

5 лет

11.54%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и VIOO

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии VSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMSX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMSX: -0.08
VIOO: -0.08
Коэффициент Сортино VSMSX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMSX: 0.06
VIOO: 0.05
Коэффициент Омега VSMSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMSX: 1.01
VIOO: 1.01
Коэффициент Кальмара VSMSX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMSX: -0.07
VIOO: -0.07
Коэффициент Мартина VSMSX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSMSX: -0.20
VIOO: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.08
VSMSX
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VIOO

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью VIOO в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.70%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.69%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VIOO

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.79%
-19.91%
VSMSX
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 14.53% и 14.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
14.33%
VSMSX
VIOO