PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMSX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и FSSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSMSX с FSSNX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.06

FSSNX:

0.05

Коэф-т Сортино

VSMSX:

-0.05

FSSNX:

0.10

Коэф-т Омега

VSMSX:

0.99

FSSNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.13

FSSNX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.36

FSSNX:

-0.13

Индекс Язвы

VSMSX:

9.99%

FSSNX:

9.68%

Дневная вол-ть

VSMSX:

24.27%

FSSNX:

24.63%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

FSSNX:

-41.72%

Текущая просадка

VSMSX:

-17.28%

FSSNX:

-15.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.70% соответственно.

VSMSX

С начала года

-9.44%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-2.45%

3 года

4.45%

5 лет

12.05%

10 лет

7.59%

FSSNX

С начала года

-8.02%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.06%

3 года

6.67%

5 лет

10.06%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Small Cap Index Fund

Сравнение комиссий VSMSX и FSSNX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и FSSNX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FSSNX в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.65%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.12%1.03%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.08%3.57%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и FSSNX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и FSSNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и FSSNX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 6.03% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...