Сравнение VSMSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 4.48% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 2.30% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции FSSNX немного впереди с 10.14%.
VSMSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.10%
FSSNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и FSSNX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
VSMSX
FSSNX
Сравнение VSMSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.65 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.98 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 7.32 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и FSSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и FSSNX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FSSNX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.33% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.06% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и FSSNX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -41.72% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.00% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -31.87% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -41.72% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.67% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -8.37% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.76% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и FSSNX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 6.24%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.35% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.55% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 23.31% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.59% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 23.40% | -0.20% |