PortfoliosLab logo
Сравнение VSMSX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и FSSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VSMSX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
291.52%
215.59%
VSMSX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.13

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VSMSX:

-0.02

FSSNX:

0.13

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.00

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.11

FSSNX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.33

FSSNX:

-0.08

Индекс Язвы

VSMSX:

9.43%

FSSNX:

9.19%

Дневная вол-ть

VSMSX:

23.75%

FSSNX:

24.22%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

VSMSX:

-19.13%

FSSNX:

-17.97%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.11% соответственно.


VSMSX

С начала года

-11.47%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

-17.26%

1 год

-4.31%

5 лет

11.74%

10 лет

7.36%

FSSNX

С начала года

-10.37%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-2.15%

5 лет

9.39%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и FSSNX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.18
-0.09
VSMSX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и FSSNX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FSSNX в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.69%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.14%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и FSSNX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.13%
-17.97%
VSMSX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и FSSNX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 11.56% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.56%
11.36%
VSMSX
FSSNX