Сравнение VSMSX с VSPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VSPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и VSPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 2.50% | 7.11% | 12.83% | 17.42% | -13.12% | 24.66% | 13.53% | 26.12% | -11.14% | 16.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VSPMX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VSPMX по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.43% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
VSPMX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VSPMX
И VSMSX, и VSPMX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMSX vs. VSPMX — Ранг доходности на риск
VSMSX
VSPMX
Сравнение VSMSX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | VSPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.38 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VSPMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VSPMX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью VSPMX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.07% | 1.32% | 1.26% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VSPMX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VSPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -42.04% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.10% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.27% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -42.04% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.20% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -5.13% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.26% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VSPMX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеют волатильность 6.29% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | VSPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.50% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.82% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 20.98% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.66% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.99% | +2.21% |