Сравнение VSMSX с VSPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VSPMX.
Основные характеристики
VSMSX | VSPMX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.32% | 7.26% |
Дох-ть за 1 год | 17.65% | 22.64% |
Дох-ть за 3 года | 0.10% | 3.91% |
Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 10.67% |
Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 9.85% |
Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.58 |
Дневная вол-ть | 19.24% | 15.86% |
Макс. просадка | -44.42% | -42.04% |
Current Drawdown | -6.52% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VSPMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VSPMX
С начала года, VSMSX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VSPMX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VSPMX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VSPMX
И VSMSX, и VSPMX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VSPMX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VSPMX в 1.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.49% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.27% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.31% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VSPMX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VSPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VSPMX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.