Сравнение VSMSX с VSPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или VSPMX.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и VSPMX
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у VSPMX с доходностью 21.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции VSPMX немного впереди с 10.36%.
VSMSX
16.81%
9.04%
15.83%
32.22%
11.07%
9.95%
VSPMX
21.67%
7.15%
13.06%
33.09%
12.65%
10.36%
Основные характеристики
| VSMSX | VSPMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 9.13 | 11.89 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 16.01% |
| Макс. просадка | -44.42% | -42.04% |
| Текущая просадка | -0.85% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и VSPMX
И VSMSX, и VSPMX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMSX и VSPMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и VSPMX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VSPMX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.27% | 1.60% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.32% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и VSPMX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VSPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и VSPMX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.