PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMSX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и IJR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSMSX с IJR

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или IJR.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.06

IJR:

-0.07

Коэф-т Сортино

VSMSX:

-0.05

IJR:

-0.05

Коэф-т Омега

VSMSX:

0.99

IJR:

0.99

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.13

IJR:

-0.13

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.36

IJR:

-0.36

Индекс Язвы

VSMSX:

9.99%

IJR:

10.04%

Дневная вол-ть

VSMSX:

24.27%

IJR:

24.13%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VSMSX:

-17.28%

IJR:

-17.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMSX показывает доходность -9.44%, а IJR немного ниже – -9.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции IJR немного отстают с 7.55%.

VSMSX

С начала года

-9.44%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-2.45%

3 года

4.45%

5 лет

12.05%

10 лет

7.59%

IJR

С начала года

-9.47%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-17.35%

1 год

-2.47%

3 года

4.43%

5 лет

12.01%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VSMSX и IJR

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и IJR

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IJR в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.65%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.27%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и IJR

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и IJR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и IJR

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.03% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...