Сравнение VSMSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или IJR.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и IJR
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции IJR немного впереди с 9.90%.
VSMSX
14.87%
6.56%
14.94%
30.03%
10.71%
9.75%
IJR
16.80%
9.06%
15.84%
32.18%
11.02%
9.90%
Основные характеристики
| VSMSX | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 8.72 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 20.00% |
| Макс. просадка | -44.42% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.49% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и IJR
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMSX и IJR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и IJR
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IJR в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и IJR
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и IJR
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.53% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.