PortfoliosLab logo
Сравнение VSMSX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMSX и IJR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VSMSX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
357.63%
356.81%
VSMSX
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMSX:

-0.14

IJR:

-0.15

Коэф-т Сортино

VSMSX:

0.02

IJR:

0.01

Коэф-т Омега

VSMSX:

1.00

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

VSMSX:

-0.09

IJR:

-0.09

Коэф-т Мартина

VSMSX:

-0.25

IJR:

-0.27

Индекс Язвы

VSMSX:

9.56%

IJR:

9.61%

Дневная вол-ть

VSMSX:

23.82%

IJR:

23.69%

Макс. просадка

VSMSX:

-44.42%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VSMSX:

-17.54%

IJR:

-17.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMSX показывает доходность -9.73%, а IJR немного ниже – -9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции IJR немного отстают с 7.55%.


VSMSX

С начала года

-9.73%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-3.34%

5 лет

12.16%

10 лет

7.60%

IJR

С начала года

-9.79%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-3.48%

5 лет

12.09%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMSX и IJR

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMSX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMSX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14
-0.15
VSMSX
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и IJR

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IJR в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
1.65%1.49%1.49%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%1.11%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и IJR

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.54%
-17.64%
VSMSX
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и IJR

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.38% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.38%
7.25%
VSMSX
IJR