Сравнение VSMSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMSX или IJR.
Основные характеристики
| VSMSX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.51% | -1.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.85% | 16.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 7.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 19.35% | 19.36% |
| Макс. просадка | -44.42% | -58.15% |
| Current Drawdown | -8.22% | -8.20% |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и IJR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и IJR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMSX показывает доходность -1.51%, а IJR немного выше – -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции IJR немного отстают с 8.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и IJR
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и IJR
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IJR в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.49% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% | 1.11% | 0.89% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.33% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и IJR
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и IJR
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.40% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.