Сравнение VSMPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VOO.
Основные характеристики
| VSMPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.17% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.32% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.34% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMPX показывает доходность 26.17%, а VOO немного выше – 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и VOO
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VOO
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VOO
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.02% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.