Сравнение VSMPX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMPX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции VSMPX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 13.62% против 16.72% соответственно.
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и TRLGX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
VSMPX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
VSMPX
TRLGX
Сравнение VSMPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMPX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.55 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.83 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и TRLGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и TRLGX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и TRLGX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -55.56% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -18.18% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -40.44% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -40.44% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -14.94% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -8.71% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.43% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и TRLGX
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 5.49%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.19% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 12.51% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.17% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.41% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.73% | -3.34% |