PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMPX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
13.39%
VSMPX
TRLGX

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 25.63%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 31.18%.


VSMPX

С начала года

25.63%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.25%

1 год

32.96%

5 лет (среднегодовая)

15.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRLGX

С начала года

31.18%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

13.94%

1 год

33.23%

5 лет (среднегодовая)

14.43%

10 лет (среднегодовая)

11.34%

Основные характеристики


VSMPXTRLGX
Коэф-т Шарпа2.672.15
Коэф-т Сортино3.562.86
Коэф-т Омега1.491.39
Коэф-т Кальмара3.921.69
Коэф-т Мартина17.0612.99
Индекс Язвы1.97%2.62%
Дневная вол-ть12.55%15.80%
Макс. просадка-34.97%-56.16%
Текущая просадка-0.82%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMPX и TRLGX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.


TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSMPX и TRLGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSMPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMPX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.15
Коэффициент Сортино VSMPX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.86
Коэффициент Омега VSMPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.39
Коэффициент Кальмара VSMPX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.921.69
Коэффициент Мартина VSMPX, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0612.99
VSMPX
TRLGX

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.15
VSMPX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и TRLGX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%0.04%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и TRLGX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-1.46%
VSMPX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и TRLGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 4.16%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
4.93%
VSMPX
TRLGX