PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMPX с VITPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSMPX returned 15.05%/yr vs 15.10%/yr for VITPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.02% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSMPX на уровне 11.14% и VITPX на уровне 11.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMPX имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции VITPX немного впереди с 15.10%.

VSMPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.12%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.05%

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMPX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between VSMPX and VITPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

1.00

The correlation between VSMPX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMPX и VITPX

Секторы
VSMPX
VITPX

Технологии

33.5%
33.5%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.0%

Промышленность

9.5%
9.8%

Здравоохранение

9.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

VSMPX
33.5%
VITPX
33.5%

Финансовые услуги

VSMPX
12.0%
VITPX
11.9%

Коммуникационные услуги

VSMPX
10.2%
VITPX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VSMPX
9.9%
VITPX
10.0%

Промышленность

VSMPX
9.5%
VITPX
9.8%

Здравоохранение

VSMPX
9.2%
VITPX
9.2%

Потребительский защитный сектор

VSMPX
4.7%
VITPX
4.7%

Энергетика

VSMPX
3.8%
VITPX
3.7%

Коммунальные услуги

VSMPX
2.8%
VITPX
2.3%

Недвижимость

VSMPX
2.4%
VITPX
2.4%

Сырьевые материалы

VSMPX
2.0%
VITPX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGXVSMPX с VBMPX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPYVITPX с FSMAX

Доходность на риск

VSMPX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.32

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.17

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.17

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

14.64

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VITPX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMPXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-55.28%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.92%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.35%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.31%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.99%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.02%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VITPX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 3.05% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMPXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.20%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.22%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.35%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.41%

0.00%

Сравнение комиссий VSMPX и VITPX

И VSMPX, и VITPX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VITPX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VITPX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VSMPX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITPX has higher volatility (3.05%) compared to VSMPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMPX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор