Сравнение VSMPX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VBMPX.
Основные характеристики
| VSMPX | VBMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.66% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 38.77% | 8.53% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | -2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.46% | -0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 20.96 | 5.30 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 5.76% |
| Макс. просадка | -34.97% | -18.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.61% |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и VBMPX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VBMPX
С начала года, VSMPX показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 2.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и VBMPX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VBMPX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VBMPX в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.59% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VBMPX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VBMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.