PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMPX с VBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VBMPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMPX returned 15.14%/yr vs 1.58%/yr for VBMPX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 15.14% против 1.58% соответственно.

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMPX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Correlation

The correlation between VSMPX and VBMPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.03

The correlation between VSMPX and VBMPX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VIIIXVBMPX с VBLIX

Доходность на риск

VSMPX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXVBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.36

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.05

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.86

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

5.61

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VBMPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.36

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VBMPX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMPXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-18.90%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-2.89%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-5.99%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-18.12%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-18.90%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.53%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.96%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VBMPX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMPXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.38%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.80%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

3.97%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

6.02%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

4.98%

+13.43%

Сравнение комиссий VSMPX и VBMPX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VBMPX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VBMPX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.00%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMPX and VBMPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMPX has higher volatility (2.95%) compared to VBMPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs VBMPX's -18.90%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMPX и VBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор