PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMPX с VBMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с VBMPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VBMPX.

Корреляция

Корреляция между VSMPX и VBMPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMPX:

0.67

VBMPX:

0.79

Коэф-т Сортино

VSMPX:

1.13

VBMPX:

1.45

Коэф-т Омега

VSMPX:

1.17

VBMPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSMPX:

0.74

VBMPX:

0.41

Коэф-т Мартина

VSMPX:

2.81

VBMPX:

2.46

Индекс Язвы

VSMPX:

5.11%

VBMPX:

2.10%

Дневная вол-ть

VSMPX:

19.92%

VBMPX:

5.36%

Макс. просадка

VSMPX:

-34.97%

VBMPX:

-18.99%

Текущая просадка

VSMPX:

-3.07%

VBMPX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 12.19% против 1.48% соответственно.

VSMPX

С начала года

1.40%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.29%

5 лет

17.07%

10 лет

12.19%

VBMPX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.83%

1 год

4.38%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSMPX и VBMPX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMPX и VBMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMPX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VBMPX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VBMPX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.28%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.79%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VBMPX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VBMPX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...