Сравнение VSMPX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMPX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.55% соответственно.
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и DODGX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
VSMPX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
VSMPX
DODGX
Сравнение VSMPX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMPX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.60 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.50 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и DODGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и DODGX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и DODGX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -63.24% | +28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.23% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -21.85% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -40.41% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.31% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -7.53% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.94% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и DODGX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMPX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.23% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.72% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.33% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.05% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.25% | -0.86% |