PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMPX с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMPX returned 15.14%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 15.14% против 11.35% соответственно.

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMPX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between VSMPX and VTIVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between VSMPX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMPX и VTIVX

Секторы
VSMPX
VTIVX

Технологии

33.5%
27.4%

Финансовые услуги

12.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.4%

Промышленность

9.5%
12.3%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VSMPX
33.5%
VTIVX
27.4%

Финансовые услуги

VSMPX
12.0%
VTIVX
16.1%

Коммуникационные услуги

VSMPX
10.2%
VTIVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VSMPX
9.9%
VTIVX
9.4%

Промышленность

VSMPX
9.5%
VTIVX
12.3%

Здравоохранение

VSMPX
9.2%
VTIVX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VSMPX
4.7%
VTIVX
4.8%

Энергетика

VSMPX
3.8%
VTIVX
4.3%

Коммунальные услуги

VSMPX
2.8%
VTIVX
2.7%

Недвижимость

VSMPX
2.4%
VTIVX
2.5%

Сырьевые материалы

VSMPX
2.0%
VTIVX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGXVSMPX с VBMPX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

VSMPX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.51

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.50

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.18

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

14.06

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.55

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VTIVX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMPXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-51.69%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.30%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-13.40%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.10%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-31.42%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.33%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMPXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.18%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.37%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.50%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.49%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

14.79%

+3.62%

Сравнение комиссий VSMPX и VTIVX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VTIVX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTIVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSMPX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to VSMPX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMPX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор