Сравнение VSMPX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VTIVX
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 15.23%.
VSMPX
25.63%
2.56%
14.25%
32.96%
15.11%
N/A
VTIVX
15.23%
0.10%
7.83%
21.65%
9.81%
8.58%
Основные характеристики
| VSMPX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 17.06 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 9.91% |
| Макс. просадка | -34.97% | -51.69% |
| Текущая просадка | -0.82% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и VTIVX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSMPX и VTIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMPX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VTIVX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VTIVX в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.98% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VTIVX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VTIVX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.