Сравнение VSMPX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VFIFX.
Основные характеристики
| VSMPX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.29% | 17.21% |
| Дох-ть за 1 год | 40.45% | 29.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.69% | 4.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.37% | 10.42% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 20.12 | 16.84 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 11.30% |
| Макс. просадка | -34.97% | -51.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VFIFX
С начала года, VSMPX показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 17.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и VFIFX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMPX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VFIFX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VFIFX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.89% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VFIFX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VFIFX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.