PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMPX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.57% соответственно.

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VBMPXVSMPX с DODGX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий VSMPX и VFIFX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSMPX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.37

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.96

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.80

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между VSMPX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VFIFX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VFIFX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMPXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-51.68%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.52%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.40%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-31.36%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.48%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-6.93%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VFIFX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.49% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMPXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.91%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

14.98%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.12%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

15.07%

+3.32%