PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMPX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с VFIFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между VSMPX и VFIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMPX:

0.67

VFIFX:

0.76

Коэф-т Сортино

VSMPX:

1.13

VFIFX:

1.23

Коэф-т Омега

VSMPX:

1.17

VFIFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VSMPX:

0.74

VFIFX:

0.86

Коэф-т Мартина

VSMPX:

2.81

VFIFX:

3.80

Индекс Язвы

VSMPX:

5.11%

VFIFX:

3.29%

Дневная вол-ть

VSMPX:

19.92%

VFIFX:

15.38%

Макс. просадка

VSMPX:

-34.97%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

VSMPX:

-3.07%

VFIFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 12.19% против 7.51% соответственно.

VSMPX

С начала года

1.40%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.29%

5 лет

17.07%

10 лет

12.19%

VFIFX

С начала года

5.50%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.61%

5 лет

11.00%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSMPX и VFIFX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMPX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMPX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VFIFX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VFIFX в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.28%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.08%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VFIFX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VFIFX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...