PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMPX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMPX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
215.69%
119.36%
VSMPX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMPX:

2.09

VFIFX:

1.53

Коэф-т Сортино

VSMPX:

2.78

VFIFX:

2.17

Коэф-т Омега

VSMPX:

1.39

VFIFX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VSMPX:

3.14

VFIFX:

2.44

Коэф-т Мартина

VSMPX:

13.36

VFIFX:

9.71

Индекс Язвы

VSMPX:

2.01%

VFIFX:

1.78%

Дневная вол-ть

VSMPX:

12.85%

VFIFX:

11.29%

Макс. просадка

VSMPX:

-34.97%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

VSMPX:

-3.10%

VFIFX:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 14.87%.


VSMPX

С начала года

24.83%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

9.97%

1 год

25.18%

5 лет

14.09%

10 лет

N/A

VFIFX

С начала года

14.87%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

5.62%

1 год

13.37%

5 лет

9.20%

10 лет

8.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMPX и VFIFX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSMPX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMPX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.091.53
Коэффициент Сортино VSMPX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.782.17
Коэффициент Омега VSMPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.29
Коэффициент Кальмара VSMPX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.142.44
Коэффициент Мартина VSMPX, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.369.71
VSMPX
VFIFX

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.09
1.53
VSMPX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и VFIFX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VFIFX в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
0.93%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.92%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и VFIFX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.10%
-3.31%
VSMPX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и VFIFX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.15%
VSMPX
VFIFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab