Сравнение VSMGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.32% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и VWELX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSMGX
VWELX
Сравнение VSMGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.81 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.47 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и VWELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и VWELX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и VWELX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -36.12% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -8.03% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -20.88% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -25.33% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.90% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.93% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.78% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и VWELX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.14% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.07% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.66% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 11.88% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 11.12% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 11.50% | -1.18% |