Сравнение VSMGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.69% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и AOA
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. AOA — Ранг доходности на риск
VSMGX
AOA
Сравнение VSMGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.97 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.98 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.82 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOA
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOA
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -28.38% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.62% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -23.62% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -28.38% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.18% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.08% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.16% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 4.14%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.28% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.34% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 13.87% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 12.92% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 13.51% | -3.19% |