Сравнение VSMGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или AOA.
Основные характеристики
| VSMGX | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.57% | 15.08% |
| Дох-ть за 1 год | 18.99% | 25.06% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.64% | 9.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 7.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 15.06 | 16.70 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 9.81% |
| Макс. просадка | -41.18% | -28.38% |
| Текущая просадка | -0.71% | -1.07% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и AOA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOA
С начала года, VSMGX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.56% против 7.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и AOA
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOA
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AOA в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.10% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOA
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.11%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.