PortfoliosLab logo
Сравнение VSMGX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.10%
340.56%
VSMGX
AOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

AOA:

0.72

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

AOA:

1.10

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

AOA:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

AOA:

0.78

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

AOA:

3.61

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

AOA:

2.80%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

AOA:

14.03%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

AOA:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 4.61% против 7.10% соответственно.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

AOA

С начала года

-0.70%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-1.36%

1 год

9.14%

5 лет

10.89%

10 лет

7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и AOA

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOA: 0.25%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
AOA: 0.72
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
AOA: 1.10
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
AOA: 1.16
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
AOA: 0.78
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
AOA: 3.61

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.72
VSMGX
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и AOA

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AOA в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.34%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и AOA

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-4.92%
VSMGX
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и AOA

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 7.08%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
9.94%
VSMGX
AOA