Сравнение VSMGX с AOA
VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VSMGX returned 8.66%/yr vs 10.40%/yr for AOA. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VSMGX charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.40% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.88%
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSMGX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 8.90% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Correlation
The correlation between VSMGX and AOA is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between VSMGX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMGX vs. AOA — Ранг доходности на риск
VSMGX
AOA
Сравнение VSMGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMGX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.59 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 10.91 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOA
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -28.38% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -8.20% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -12.94% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -23.62% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -28.38% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.03% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.94% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.36% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.71% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 11.49% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 13.12% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 13.51% | -3.13% |
Сравнение комиссий VSMGX и AOA
VSMGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOA
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AOA в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.84% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VSMGX and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOA has higher volatility (3.36%) compared to VSMGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs AOA's -28.38%.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMGX и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор