PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с VSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и VSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-1.04%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		-0.76%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.13% соответственно.

VSMGX

1 день
1.81%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.43%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.13%

VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALXVSMGX с SPMO
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAXVSCGX с VFSIX

Сравнение комиссий VSMGX и VSCGX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXVSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.21

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.17

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

8.87

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Корреляция

Корреляция между VSMGX и VSCGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и VSCGX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.30%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и VSCGX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-30.62%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-5.19%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-20.15%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-20.15%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.84%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.01%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.27%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и VSCGX

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.18%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

4.60%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

7.23%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

7.64%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

7.32%

+3.00%