PortfoliosLab logo
Сравнение VSMGX с VSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и VSCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
678.99%
491.63%
VSMGX
VSCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

VSCGX:

0.53

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

VSCGX:

0.74

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

VSCGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

VSCGX:

0.43

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

VSCGX:

1.35

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

VSCGX:

3.28%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

VSCGX:

8.36%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

VSCGX:

-30.68%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

VSCGX:

-5.97%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 4.61% против 3.20% соответственно.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

VSCGX

С начала года

0.84%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.46%

1 год

4.08%

5 лет

2.90%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и VSCGX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и VSCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VSCGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCGX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
VSCGX: 0.53
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
VSCGX: 0.74
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
VSCGX: 1.11
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
VSCGX: 0.43
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
VSCGX: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.53
VSMGX
VSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и VSCGX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VSCGX в 7.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
7.22%7.13%5.24%2.79%4.18%3.28%2.62%3.80%2.46%2.43%3.21%4.66%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и VSCGX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-5.97%
VSMGX
VSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и VSCGX

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
4.71%
VSMGX
VSCGX