Сравнение VSMGX с VT
VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VSMGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VSMGX returned 8.66%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VSMGX charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.56% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 7.88%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам VSMGX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 8.90% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VSMGX and VT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between VSMGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMGX vs. VT — Ранг доходности на риск
VSMGX
VT
Сравнение VSMGX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMGX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.64 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 10.98 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и VT
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -50.27% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.67% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -16.51% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -26.38% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -34.24% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.97% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.32% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и VT
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.27% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 11.81% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 13.97% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 16.24% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 17.19% | -6.81% |
Сравнение комиссий VSMGX и VT
VSMGX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и VT
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.84% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VSMGX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VT has higher volatility (4.27%) compared to VSMGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMGX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор