Сравнение VSMGX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.64% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и VT
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. VT — Ранг доходности на риск
VSMGX
VT
Сравнение VSMGX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.90 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.92 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.83 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и VT
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и VT
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -50.27% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.84% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -26.38% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -34.24% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.97% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -7.08% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.57% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и VT
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.18% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 10.00% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 17.26% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.98% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 17.20% | -6.88% |