PortfoliosLab logo
Сравнение VSMGX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.10%
380.52%
VSMGX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

VBIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

VBIAX:

0.89

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

VBIAX:

0.53

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

VBIAX:

2.21

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

VBIAX:

3.21%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

VBIAX:

12.26%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

VBIAX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 4.61% против 7.32% соответственно.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

VBIAX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-4.31%

1 год

6.32%

5 лет

8.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и VBIAX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
VBIAX: 0.58
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
VBIAX: 0.89
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
VBIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
VBIAX: 0.53
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
VBIAX: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.58
VSMGX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и VBIAX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VBIAX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.58%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и VBIAX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-8.01%
VSMGX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 7.08%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
8.77%
VSMGX
VBIAX