PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMGX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и VBIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
252.23%
361.39%
VSMGX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

1.37

VBIAX:

1.90

Коэф-т Сортино

VSMGX:

1.93

VBIAX:

2.63

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.25

VBIAX:

1.35

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

1.17

VBIAX:

1.89

Коэф-т Мартина

VSMGX:

8.00

VBIAX:

11.78

Индекс Язвы

VSMGX:

1.33%

VBIAX:

1.36%

Дневная вол-ть

VSMGX:

7.73%

VBIAX:

8.41%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

VSMGX:

-2.77%

VBIAX:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 5.40% против 7.48% соответственно.


VSMGX

С начала года

10.64%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

4.49%

1 год

9.72%

5 лет

4.92%

10 лет

5.40%

VBIAX

С начала года

14.73%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

6.58%

1 год

15.09%

5 лет

7.05%

10 лет

7.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и VBIAX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSMGX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.371.90
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.932.63
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.35
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.171.89
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.0011.78
VSMGX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
1.90
VSMGX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и VBIAX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VBIAX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.61%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%1.93%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
1.53%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и VBIAX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.77%
-2.69%
VSMGX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42%
2.86%
VSMGX
VBIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab