Сравнение VSMGX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.17% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и ABALX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
VSMGX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
VSMGX
ABALX
Сравнение VSMGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.28 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.43 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 10.15 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и ABALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и ABALX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и ABALX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -40.20% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -7.33% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -18.76% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -22.34% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.37% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.86% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.76% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и ABALX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.89% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.96% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 11.22% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.45% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 10.63% | -0.31% |