PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMGX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
668.56%
868.96%
VSMGX
ABALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.10

ABALX:

0.16

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.18

ABALX:

0.26

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.03

ABALX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.11

ABALX:

0.19

Коэф-т Мартина

VSMGX:

0.29

ABALX:

0.52

Индекс Язвы

VSMGX:

3.19%

ABALX:

3.19%

Дневная вол-ть

VSMGX:

9.50%

ABALX:

10.54%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

VSMGX:

-8.19%

ABALX:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 4.58% против 4.86% соответственно.


VSMGX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-6.22%

1 год

0.73%

5 лет

7.11%

10 лет

4.58%

ABALX

С начала года

-2.16%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.39%

5 лет

8.23%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и ABALX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.


ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSMGX: 0.10
ABALX: 0.16
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.18
ABALX: 0.26
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VSMGX: 1.03
ABALX: 1.04
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VSMGX: 0.11
ABALX: 0.19
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSMGX: 0.29
ABALX: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.16
VSMGX
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и ABALX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ABALX в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.90%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.15%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и ABALX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-8.71%
VSMGX
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и ABALX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 3.44%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44%
3.97%
VSMGX
ABALX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab