PortfoliosLab logo
Сравнение VSMGX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
678.99%
875.32%
VSMGX
ABALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

ABALX:

0.40

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

ABALX:

0.62

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

ABALX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

ABALX:

0.39

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

ABALX:

1.29

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

ABALX:

3.97%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

ABALX:

12.69%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

ABALX:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMGX имеют среднегодовую доходность 4.61%, а акции ABALX немного впереди с 4.81%.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

ABALX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.67%

1 год

4.22%

5 лет

6.64%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и ABALX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.


График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
ABALX: 0.40
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
ABALX: 0.62
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
ABALX: 1.09
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
ABALX: 0.39
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
ABALX: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.40
VSMGX
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и ABALX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ABALX в 2.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.14%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и ABALX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-8.11%
VSMGX
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и ABALX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 7.08%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
8.06%
VSMGX
ABALX