Сравнение VSMGX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или ABALX.
Основные характеристики
| VSMGX | ABALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.57% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 18.99% | 24.81% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | 5.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.64% | 8.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 15.06 | 20.27 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 8.45% |
| Макс. просадка | -41.18% | -39.31% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и ABALX
С начала года, VSMGX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и ABALX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и ABALX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ABALX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.14% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и ABALX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и ABALX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.11%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.