- ISIN
- US9219094045
- CUSIP
- 921909404
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 30 сент. 1994 г.
- Регион
- Global (Broad)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $25B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции VSMGX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) показал доход в 7.75% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMGX составила 9.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VSMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSMGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 1.76% | -4.73% | 5.76% | 3.01% | -0.05% | 7.75% | ||||||
| 2025 | 2.11% | 0.38% | -2.21% | 0.92% | 3.28% | 3.28% | 0.51% | 2.17% | 2.53% | 1.48% | 0.28% | 0.57% | 16.26% |
| 2024 | -0.30% | 2.20% | 2.25% | -2.96% | 3.15% | 1.23% | 2.20% | 1.94% | 1.90% | -2.19% | 2.81% | 2.06% | 15.03% |
| 2023 | 5.69% | -2.72% | 2.62% | 0.97% | -0.96% | 3.37% | 2.23% | -1.95% | -3.43% | -2.23% | 7.03% | 4.74% | 15.70% |
| 2022 | -3.64% | -2.10% | 0.00% | -6.16% | 0.34% | -5.68% | 5.28% | -3.55% | -7.25% | 3.39% | 6.38% | -3.23% | -16.01% |
| 2021 | -0.44% | 1.08% | 1.29% | 2.73% | 1.00% | 1.10% | 0.83% | 1.33% | -2.82% | 2.94% | -1.37% | 2.14% | 10.08% |
Метрики бенчмарка
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund has an annualized alpha of 2.45%, beta of 0.55, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.24%) than losses (63.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.45% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.45%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 63.24%
- Участие в снижении
- 63.05%
Комиссия
Комиссия VSMGX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMGX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.46 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 10.92 | +1.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $3.60 | $1.22 | $0.73 | $1.29 | $1.09 | $0.73 | $1.02 | $0.30 | $0.55 | $0.90 |
Дивидендный доход | 4.87% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund показал максимальную просадку в 41.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.13%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.14%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -22.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.29%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.90%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 23d | 9mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| VSMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -56.78% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.10% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -18.90% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -25.43% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -33.92% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.21% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.71% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.04% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSMGX
Добавьте Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSMGX