График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) показал доход в -2.81% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSMGX составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSMGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 1.76% | -6.43% | -2.81% | |||||||||
| 2025 | 2.11% | 0.38% | -2.21% | 0.92% | 3.28% | 3.28% | 0.51% | 2.17% | 2.53% | 1.48% | 0.28% | 0.57% | 16.26% |
| 2024 | -0.30% | 2.20% | 2.25% | -2.96% | 3.15% | 1.23% | 2.20% | 1.94% | 1.90% | -2.19% | 2.81% | 2.06% | 15.03% |
| 2023 | 5.69% | -2.72% | 2.62% | 0.97% | -0.96% | 3.37% | 2.23% | -1.95% | -3.43% | -2.23% | 7.03% | 4.74% | 15.70% |
| 2022 | -3.64% | -2.10% | 0.00% | -6.16% | 0.34% | -5.68% | 5.28% | -3.55% | -7.25% | 3.39% | 6.38% | -3.23% | -16.01% |
| 2021 | -0.44% | 1.08% | 1.29% | 2.73% | 1.00% | 1.10% | 0.83% | 1.33% | -2.82% | 2.94% | -1.37% | 2.14% | 10.08% |
Метрики бенчмарка
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund: годовая альфа составляет 2.44%, бета — 0.55, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 03.10.1994.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.49%) было выше, чем в снижении (63.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 63.49%
- Участие в снижении
- 63.27%
Комиссия
Комиссия VSMGX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSMGX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.61 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSMGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $3.60 | $1.22 | $0.73 | $1.29 | $1.09 | $0.73 | $1.02 | $0.30 | $0.55 | $0.90 |
Дивидендный доход | 5.40% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 41.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.13% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 827 |
| -27.14% | 5 сент. 2000 г. | 524 | 8 окт. 2002 г. | 317 | 12 янв. 2004 г. | 841 |
| -22.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.29% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -12.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...