PortfoliosLab logo
Сравнение VSMGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.80%
552.28%
VSMGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.61% против 12.02% соответственно.


VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMGX и VOO

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.57
VSMGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и VOO

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и VOO

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-10.56%
VSMGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 7.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
13.97%
VSMGX
VOO