PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMGX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VSMGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VSMGX returned 8.83%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSMGX charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.83% против 15.55% соответственно.

VSMGX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.83%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.63%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VSMGX and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VSMGX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMGX и VOO

Секторы
VSMGX
VOO

Технологии

27.3%
35.7%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Промышленность

12.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

VSMGX
27.3%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

VSMGX
16.1%
VOO
11.6%

Промышленность

VSMGX
12.4%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

VSMGX
9.4%
VOO
10.2%

Здравоохранение

VSMGX
8.3%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

VSMGX
8.0%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VSMGX
4.8%
VOO
4.9%

Энергетика

VSMGX
4.3%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

VSMGX
4.3%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VSMGX
2.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

VSMGX
2.5%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALXVSMGX с SPMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VSMGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.44

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.31

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.23

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

15.03

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.89

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и VOO

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-33.99%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.90%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-18.69%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-24.52%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-33.99%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.32%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.69%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.91%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и VOO

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.70% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.90%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

11.80%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

16.81%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

18.00%

-7.64%

Сравнение комиссий VSMGX и VOO

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и VOO

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.87%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSMGX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to VSMGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMGX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор