PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMGX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с AOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или AOM.

Корреляция

Корреляция между VSMGX и AOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.79

AOM:

0.88

Коэф-т Сортино

VSMGX:

1.21

AOM:

1.33

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.17

AOM:

1.18

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.87

AOM:

1.14

Коэф-т Мартина

VSMGX:

3.87

AOM:

4.73

Индекс Язвы

VSMGX:

2.16%

AOM:

1.57%

Дневная вол-ть

VSMGX:

10.30%

AOM:

8.31%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.13%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

VSMGX:

-1.60%

AOM:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSMGX на уровне 1.88% и AOM на уровне 1.88%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 6.30% против 4.67% соответственно.

VSMGX

С начала года

1.88%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

0.03%

1 год

8.07%

5 лет

7.83%

10 лет

6.30%

AOM

С начала года

1.88%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

0.51%

1 год

7.26%

5 лет

5.35%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSMGX и AOM

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и AOM

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности AOM в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.04%7.18%4.02%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%2.31%2.26%3.89%2.75%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.12%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и AOM

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и AOM

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеют волатильность 3.28% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...