Сравнение VSMGX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или AOM.
Основные характеристики
| VSMGX | AOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.80% | 2.53% |
| Дох-ть за 1 год | 13.01% | 9.22% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 0.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 4.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.21% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 8.91% | 6.90% |
| Макс. просадка | -41.13% | -19.96% |
| Current Drawdown | -0.35% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и AOM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOM
С начала года, VSMGX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 6.21% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и AOM
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOM
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности AOM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.86% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.80% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 1.98% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOM
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOM
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.