Сравнение VSMGX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.86% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и AOM
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. AOM — Ранг доходности на риск
VSMGX
AOM
Сравнение VSMGX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.03 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.19 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.80 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и AOM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOM
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOM
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -19.96% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -5.35% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -19.96% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -19.96% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -3.30% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.72% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.33% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOM
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.26% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.89% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 8.24% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 8.09% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 7.90% | +2.42% |