Сравнение VSMGX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или AOM.
Основные характеристики
| VSMGX | AOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.33% | 8.56% |
| Дох-ть за 1 год | 16.69% | 14.77% |
| Дох-ть за 3 года | 1.14% | 1.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.50% | 4.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.54% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 16.53 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 6.45% |
| Макс. просадка | -41.18% | -19.96% |
| Текущая просадка | -0.92% | -1.47% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и AOM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и AOM
С начала года, VSMGX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 5.54% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и AOM
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и AOM
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AOM в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.86% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и AOM
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и AOM
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.