PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMGX с AOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VSMGX returned 8.83%/yr vs 6.23%/yr for AOM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSMGX charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.83% против 6.23% соответственно.

VSMGX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.83%

AOM

1 день
0.22%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.63%
1 год
14.30%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMGX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.63%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		5.23%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between VSMGX and AOM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.89

The correlation between VSMGX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMGX и AOM

Секторы
VSMGX
AOM

Технологии

27.3%
27.9%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

12.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Технологии

VSMGX
27.3%
AOM
27.9%

Финансовые услуги

VSMGX
16.1%
AOM
16.1%

Промышленность

VSMGX
12.4%
AOM
11.9%

Потребительский циклический сектор

VSMGX
9.4%
AOM
9.5%

Здравоохранение

VSMGX
8.3%
AOM
8.0%

Коммуникационные услуги

VSMGX
8.0%
AOM
8.1%

Потребительский защитный сектор

VSMGX
4.8%
AOM
5.0%

Энергетика

VSMGX
4.3%
AOM
4.3%

Сырьевые материалы

VSMGX
4.3%
AOM
4.2%

Коммунальные услуги

VSMGX
2.7%
AOM
2.7%

Недвижимость

VSMGX
2.5%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с VTVSMGX с ABALXVSMGX с SPMO
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALXAOM с RPAR

Доходность на риск

VSMGX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.20

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.18

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.81

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

12.27

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и AOM

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMGXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-19.96%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-5.11%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-6.85%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-19.96%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-19.96%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.24%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.70%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.17%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и AOM

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMGXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.13%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.22%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

6.55%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

8.14%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

7.93%

+2.43%

Сравнение комиссий VSMGX и AOM

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и AOM

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности AOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.98%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.87%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSMGX and AOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMGX has higher volatility (2.70%) compared to AOM (2.13%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs AOM's -19.96%.

VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMGX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор