PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMGX с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSMGX и AOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSMGX с AOM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или AOM.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

1.05

AOM:

1.11

Коэф-т Сортино

VSMGX:

1.42

AOM:

1.54

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.20

AOM:

1.21

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

1.04

AOM:

1.34

Коэф-т Мартина

VSMGX:

4.65

AOM:

5.57

Индекс Язвы

VSMGX:

2.16%

AOM:

1.57%

Дневная вол-ть

VSMGX:

10.41%

AOM:

8.36%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.12%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

VSMGX:

-0.06%

AOM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 6.54% против 4.86% соответственно.

VSMGX

С начала года

4.47%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

2.05%

1 год

10.28%

3 года

7.96%

5 лет

7.68%

10 лет

6.54%

AOM

С начала года

3.67%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

1.83%

1 год

8.68%

3 года

6.13%

5 лет

5.16%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Сравнение комиссий VSMGX и AOM

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AOM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и AOM

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности AOM в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		6.87%7.18%4.02%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%2.31%2.26%3.89%2.75%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.06%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и AOM

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и AOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и AOM

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...