Сравнение VSMGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -0.35% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.20% против 17.43% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.20%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и SPMO
И VSMGX, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VSMGX
SPMO
Сравнение VSMGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.55 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.91 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 6.68 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и SPMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и SPMO
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.26% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и SPMO
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -30.95% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -12.70% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -22.74% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -30.95% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -7.11% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.66% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.63% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.15% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 12.80% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 22.76% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 19.07% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 20.08% | -9.76% |