PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSMGX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с SPMO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или SPMO.

Корреляция

Корреляция между VSMGX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.06%
315.78%
VSMGX
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSMGX:

0.42

SPMO:

0.94

Коэф-т Сортино

VSMGX:

0.63

SPMO:

1.42

Коэф-т Омега

VSMGX:

1.10

SPMO:

1.20

Коэф-т Кальмара

VSMGX:

0.37

SPMO:

1.16

Коэф-т Мартина

VSMGX:

1.23

SPMO:

4.33

Индекс Язвы

VSMGX:

3.90%

SPMO:

5.40%

Дневная вол-ть

VSMGX:

11.33%

SPMO:

24.73%

Макс. просадка

VSMGX:

-41.18%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

VSMGX:

-6.95%

SPMO:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.11%.

VSMGX

С начала года

0.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-4.55%

1 год

4.17%

5 лет

5.80%

10 лет

4.61%

SPMO

С начала года

-2.11%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

0.28%

1 год

21.66%

5 лет

20.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSMGX и SPMO

И VSMGX, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMGX: 0.13%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSMGX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSMGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSMGX: 0.42
SPMO: 0.94
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSMGX: 0.63
SPMO: 1.42
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSMGX: 1.10
SPMO: 1.20
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSMGX: 0.37
SPMO: 1.16
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSMGX: 1.23
SPMO: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.94
VSMGX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и SPMO

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPMO в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		2.86%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.55%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и SPMO

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-9.93%
VSMGX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 7.08%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
16.87%
VSMGX
SPMO