Сравнение VSMGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или SPMO.
Основные характеристики
| VSMGX | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.38% | 21.16% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 45.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 14.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.52% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 3.17 |
| Дневная вол-ть | 8.91% | 14.23% |
| Макс. просадка | -41.13% | -30.95% |
| Current Drawdown | -0.76% | -1.98% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и SPMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и SPMO
С начала года, VSMGX показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и SPMO
И VSMGX, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и SPMO
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPMO в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.88% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.07% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и SPMO
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.74%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.