Сравнение VSMGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMGX или SPMO.
Основные характеристики
| VSMGX | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.57% | 47.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.99% | 60.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.21% | 15.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.64% | 20.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 15.06 | 19.25 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 17.69% |
| Макс. просадка | -41.18% | -30.95% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и SPMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и SPMO
С начала года, VSMGX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 47.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и SPMO
И VSMGX, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и SPMO
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и SPMO
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) составляет 2.11%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.