PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с TISEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с TISEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и TISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и TISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у TISEX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям TISEX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.40% соответственно.

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV
Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с TIGRX

Сравнение комиссий VSIIX и TISEX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TISEX в 0.41%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. TISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c TISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXTISEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.81

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.88

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

7.92

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. TISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISEX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и TISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXTISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между VSIIX и TISEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и TISEX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TISEX в 9.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и TISEX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, примерно равная максимальной просадке TISEX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и TISEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXTISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-59.91%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.58%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-27.92%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-45.76%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.32%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.42%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.23%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и TISEX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.53%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXTISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.43%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

14.62%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

22.95%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.12%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.35%

-1.52%