PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISEX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с AVUV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между TISEX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISEX:

-0.13

AVUV:

-0.02

Коэф-т Сортино

TISEX:

-0.03

AVUV:

0.14

Коэф-т Омега

TISEX:

1.00

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

TISEX:

-0.09

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

TISEX:

-0.26

AVUV:

-0.08

Индекс Язвы

TISEX:

13.52%

AVUV:

10.43%

Дневная вол-ть

TISEX:

24.49%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

TISEX:

-62.98%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

TISEX:

-25.28%

AVUV:

-14.20%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -5.82%.

TISEX

С начала года

-3.38%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-3.07%

5 лет

9.53%

10 лет

0.65%

AVUV

С начала года

-5.82%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-0.46%

5 лет

24.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISEX и AVUV

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISEX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг риск-скорректированной доходности TISEX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и AVUV

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AVUV в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.13%1.09%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.75%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и AVUV

Максимальная просадка TISEX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и AVUV

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 5.84%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...