PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISEX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с AVUV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между TISEX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TISEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.55%
80.24%
TISEX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISEX:

-0.31

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

TISEX:

-0.26

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

TISEX:

0.96

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

TISEX:

-0.20

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

TISEX:

-0.61

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

TISEX:

12.53%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

TISEX:

24.37%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

TISEX:

-62.98%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

TISEX:

-30.96%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.

TISEX

С начала года

-10.73%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-7.59%

5 лет

6.99%

10 лет

-0.15%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

20.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISEX и AVUV

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISEX: 0.41%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISEX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг риск-скорректированной доходности TISEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISEX: -0.31
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISEX: -0.26
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISEX: 0.96
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISEX: -0.20
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISEX: -0.61
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.28
TISEX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и AVUV

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности AVUV в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.23%1.09%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и AVUV

Максимальная просадка TISEX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.96%
-21.64%
TISEX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и AVUV

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 11.19%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
15.36%
TISEX
AVUV