PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISEX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISEXAVUV
Дох-ть с нач. г.24.39%16.20%
Дох-ть за 1 год48.36%39.85%
Дох-ть за 3 года5.73%9.19%
Дох-ть за 5 лет12.90%15.99%
Коэф-т Шарпа2.251.78
Коэф-т Сортино3.172.62
Коэф-т Омега1.391.33
Коэф-т Кальмара2.243.51
Коэф-т Мартина14.389.27
Индекс Язвы3.22%4.16%
Дневная вол-ть20.61%21.70%
Макс. просадка-59.91%-49.42%
Текущая просадка0.00%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISEX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и AVUV

С начала года, TISEX показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 16.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.40%
12.52%
TISEX
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и AVUV

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в 14.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.38
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.27

Сравнение коэффициента Шарпа TISEX и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
1.78
TISEX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и AVUV

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVUV в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.85%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и AVUV

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.06%
TISEX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и AVUV

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 6.99%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
8.61%
TISEX
AVUV