PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%6.82%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIXTISEX с TIGRX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий TISEX и AVUV

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

TISEX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.78

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.88

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

7.40

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между TISEX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и AVUV

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и AVUV

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-49.42%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-15.43%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-28.79%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-3.97%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.14%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.91%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и AVUV

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.41%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.10%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

23.46%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

22.95%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

28.59%

-5.24%