PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISEX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.74%
9.08%
TISEX
AVUV

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 13.78%.


TISEX

С начала года

20.75%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

12.74%

1 год

34.90%

5 лет (среднегодовая)

12.46%

10 лет (среднегодовая)

10.12%

AVUV

С начала года

13.78%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

9.08%

1 год

27.70%

5 лет (среднегодовая)

16.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TISEXAVUV
Коэф-т Шарпа1.761.33
Коэф-т Сортино2.522.03
Коэф-т Омега1.311.25
Коэф-т Кальмара2.182.56
Коэф-т Мартина10.836.72
Индекс Язвы3.29%4.18%
Дневная вол-ть20.16%21.10%
Макс. просадка-59.91%-49.42%
Текущая просадка-4.41%-3.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и AVUV

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISEX и AVUV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.761.33
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.522.03
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.25
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.182.56
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.836.72
TISEX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.33
TISEX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и AVUV

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVUV в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.87%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.55%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и AVUV

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.41%
-3.75%
TISEX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и AVUV

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 7.52%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
8.44%
TISEX
AVUV