Сравнение TISEX с TIGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и TIGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и TIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.94% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.11% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям TIGRX по среднегодовой доходности: 11.48% против 13.45% соответственно.
TISEX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 11.48%
TIGRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и TIGRX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TIGRX в 0.40%.
Доходность на риск
TISEX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск
TISEX
TIGRX
Сравнение TISEX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | TIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.75 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.17 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.26 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 4.82 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.75 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и TIGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и TIGRX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности TIGRX в 14.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 8.94% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.76% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и TIGRX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TIGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -49.52% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.27% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -27.16% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -35.56% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.88% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -11.24% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и TIGRX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | TIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.80% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 10.52% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 18.84% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.56% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.34% | +2.01% |