Сравнение TISEX с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.12% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.48% соответственно.
TISEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.40%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и DAX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
TISEX vs. DAX — Ранг доходности на риск
TISEX
DAX
Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.51 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.85 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.75 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 2.61 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.51 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и DAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и DAX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 9.01% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и DAX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -45.58% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -14.82% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -39.96% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -45.58% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -10.00% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -10.58% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.23% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и DAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 7.43%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.46% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.77% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 20.20% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 20.20% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.21% | +2.14% |