PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISEX с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISEXDAX
Дох-ть с нач. г.23.59%10.42%
Дох-ть за 1 год43.70%25.97%
Дох-ть за 3 года5.42%2.68%
Дох-ть за 5 лет12.78%6.37%
Дох-ть за 10 лет10.40%5.22%
Коэф-т Шарпа2.111.78
Коэф-т Сортино3.002.45
Коэф-т Омега1.371.31
Коэф-т Кальмара2.101.51
Коэф-т Мартина13.479.15
Индекс Язвы3.23%2.79%
Дневная вол-ть20.63%14.34%
Макс. просадка-59.91%-45.58%
Текущая просадка0.00%-4.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TISEX и DAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и DAX

С начала года, TISEX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 10.40% против 5.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
1.47%
TISEX
DAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и DAX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47
DAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAX, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.15

Сравнение коэффициента Шарпа TISEX и DAX

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
1.78
TISEX
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и DAX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности DAX в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.85%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%
DAX
Global X DAX Germany ETF
2.31%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и DAX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.98%
TISEX
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и DAX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
3.95%
TISEX
DAX