Сравнение TISEX с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или DAX.
Основные характеристики
| TISEX | DAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 12.06% |
| Дох-ть за 1 год | 22.58% | 22.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 14.57% |
| Макс. просадка | -59.91% | -45.58% |
| Текущая просадка | -3.47% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между TISEX и DAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TISEX и DAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISEX показывает доходность 12.45%, а DAX немного ниже – 12.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и DAX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и DAX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DAX в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.85% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 11.13% | 3.48% | 8.57% | 16.00% | 9.42% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.27% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и DAX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и DAX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.