PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISEX с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISEX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
-0.63%
TISEX
DAX

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 4.67% соответственно.


TISEX

С начала года

19.50%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.17%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

10.01%

DAX

С начала года

9.13%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-0.60%

1 год

15.95%

5 лет (среднегодовая)

6.22%

10 лет (среднегодовая)

4.67%

Основные характеристики


TISEXDAX
Коэф-т Шарпа1.781.20
Коэф-т Сортино2.541.69
Коэф-т Омега1.311.21
Коэф-т Кальмара2.201.61
Коэф-т Мартина10.985.84
Индекс Язвы3.27%2.97%
Дневная вол-ть20.18%14.40%
Макс. просадка-59.91%-45.58%
Текущая просадка-5.40%-6.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и DAX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TISEX и DAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.781.20
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.541.69
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.21
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.201.61
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в 10.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.985.84
TISEX
DAX

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.20
TISEX
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и DAX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DAX в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.88%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%
DAX
Global X DAX Germany ETF
2.33%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и DAX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.40%
-6.09%
TISEX
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и DAX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
4.99%
TISEX
DAX