PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISEX с DAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TISEX (TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both funds - TISEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, TISEX returned 12.98%/yr vs 8.97%/yr for DAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TISEX charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.97% соответственно.

TISEX

1 день
1.25%
1 месяц
5.20%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.20%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.98%

DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISEX и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		19.56%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.66%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between TISEX and DAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.61

The correlation between TISEX and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с VBRTISEX с AVUVTISEX с SCHDTISEX с VSIIXTISEX с ^GSPCTISEX с TIGRX
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

TISEX vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.22

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.44

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

0.26

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

0.83

+17.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.22

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TISEX и DAX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISEXDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-45.58%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-14.82%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-16.03%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-39.96%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-45.58%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.63%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.51%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.68%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и DAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 5.57%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISEXDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.09%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.37%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

17.66%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

20.38%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.28%

+2.11%

Сравнение комиссий TISEX и DAX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и DAX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности DAX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		7.62%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%

Часто задаваемые вопросы

TISEX and DAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (6.09%) compared to TISEX (5.57%). In terms of maximum drawdown, TISEX dropped -59.91% vs DAX's -45.58%.

TISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISEX и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор