Сравнение TISEX с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или DAX.
Корреляция
Корреляция между TISEX и DAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TISEX и DAX
Основные характеристики
TISEX:
0.31
DAX:
0.90
TISEX:
0.54
DAX:
1.31
TISEX:
1.08
DAX:
1.16
TISEX:
0.40
DAX:
1.61
TISEX:
1.61
DAX:
4.12
TISEX:
4.39%
DAX:
3.22%
TISEX:
22.96%
DAX:
14.70%
TISEX:
-59.91%
DAX:
-45.58%
TISEX:
-17.05%
DAX:
-4.10%
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 8.34% против 4.84% соответственно.
TISEX
5.12%
-14.48%
-0.11%
4.70%
8.21%
8.34%
DAX
11.44%
3.00%
6.37%
12.03%
6.44%
4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и DAX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и DAX
TISEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 0.00% | 1.05% | 1.02% | 0.63% | 0.63% | 1.08% | 0.96% | 0.85% | 0.93% | 0.82% | 0.83% | 0.87% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.29% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и DAX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и DAX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.