PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISEX с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с DAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или DAX.

Корреляция

Корреляция между TISEX и DAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TISEX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.54%
104.76%
TISEX
DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISEX:

-0.25

DAX:

1.52

Коэф-т Сортино

TISEX:

-0.17

DAX:

2.23

Коэф-т Омега

TISEX:

0.98

DAX:

1.30

Коэф-т Кальмара

TISEX:

-0.16

DAX:

1.96

Коэф-т Мартина

TISEX:

-0.49

DAX:

8.20

Индекс Язвы

TISEX:

12.42%

DAX:

3.83%

Дневная вол-ть

TISEX:

24.37%

DAX:

20.59%

Макс. просадка

TISEX:

-62.98%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

TISEX:

-31.17%

DAX:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: -0.22% против 6.16% соответственно.

TISEX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-7.61%

5 лет

7.74%

10 лет

-0.22%

DAX

С начала года

22.78%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

20.12%

1 год

29.76%

5 лет

16.82%

10 лет

6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISEX и DAX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISEX: 0.41%
DAX
Global X DAX Germany ETF
График комиссии DAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISEX и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг риск-скорректированной доходности TISEX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISEX: -0.25
DAX: 1.52
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISEX: -0.17
DAX: 2.23
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISEX: 0.98
DAX: 1.30
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISEX: -0.16
DAX: 1.96
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TISEX: -0.49
DAX: 8.20

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
1.52
TISEX
DAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и DAX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DAX в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.23%1.09%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.83%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и DAX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.17%
-1.40%
TISEX
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и DAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 11.22%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
12.67%
TISEX
DAX