PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISEX с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с DAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или DAX.

Корреляция

Корреляция между TISEX и DAX составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TISEX:

24.34%

DAX:

11.11%

Макс. просадка

TISEX:

-62.98%

DAX:

-1.07%

Текущая просадка

TISEX:

-27.85%

DAX:

0.00%

Доходность по периодам

TISEX

С начала года

-6.70%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-6.45%

5 лет

8.11%

10 лет

0.28%

DAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISEX и DAX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
DAX
Global X DAX Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISEX и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг риск-скорректированной доходности TISEX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISEX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и DAX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, тогда как DAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		13.14%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%11.13%3.48%8.57%16.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и DAX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки DAX в -1.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и DAX

Загрузка...