TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX)
Информация о фонде
| ISIN | US87244W8394 |
|---|---|
| Эмитент | TIAA Investments |
| Дата выпуска | 1 окт. 2002 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TISEX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TISEX с TISBX, TISEX с DAX, TISEX с VBR, TISEX с SCHD, TISEX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund показал доход в 26.32% с начала года и 49.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund составила 10.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.32% | 25.82% |
| 1 месяц | 8.81% | 3.20% |
| 6 месяцев | 20.30% | 14.94% |
| 1 год | 49.09% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.34% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.60% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TISEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.82% | 6.08% | 3.33% | -6.71% | 5.49% | 0.75% | 7.94% | -0.44% | 0.69% | -1.43% | 26.32% | ||
| 2023 | 8.52% | -0.37% | -4.70% | -2.11% | -0.13% | 8.45% | 5.68% | -4.23% | -5.07% | -6.67% | 8.96% | 11.23% | 18.72% |
| 2022 | -8.60% | 2.41% | 0.84% | -9.06% | -0.06% | -8.14% | 10.05% | -1.15% | -8.81% | 11.95% | 2.46% | -5.75% | -15.49% |
| 2021 | 4.69% | 9.11% | 1.65% | 3.16% | 0.76% | 1.56% | -2.64% | 2.57% | -2.55% | 4.74% | -3.62% | 3.79% | 25.00% |
| 2020 | -3.93% | -8.99% | -24.39% | 13.71% | 6.35% | 3.48% | 2.78% | 3.70% | -3.15% | 1.91% | 17.99% | 9.89% | 12.81% |
| 2019 | 11.70% | 5.97% | -2.64% | 3.26% | -7.27% | 7.20% | 0.12% | -4.31% | 1.56% | 2.16% | 2.53% | 2.80% | 23.94% |
| 2018 | 2.98% | -3.86% | 0.32% | -0.42% | 5.82% | -0.05% | 1.95% | 4.76% | -2.25% | -10.02% | 0.59% | -11.31% | -12.33% |
| 2017 | 0.92% | 2.36% | -0.26% | 0.52% | -2.35% | 3.37% | 1.09% | -0.87% | 5.53% | 1.37% | 2.75% | -0.10% | 15.05% |
| 2016 | -8.42% | -1.30% | 7.85% | 0.32% | 2.06% | -1.01% | 6.87% | 1.31% | 1.64% | -3.87% | 11.84% | 2.64% | 19.98% |
| 2015 | -2.49% | 5.94% | 1.85% | -2.37% | 2.31% | 0.55% | 0.22% | -5.80% | -3.83% | 6.34% | 3.46% | -5.30% | -0.04% |
| 2014 | -1.70% | 4.48% | -1.03% | -3.19% | 0.92% | 4.92% | -6.16% | 4.83% | -4.30% | 6.60% | 0.15% | 1.88% | 6.70% |
| 2013 | 6.36% | 0.76% | 4.73% | 0.18% | 3.61% | 0.17% | 7.18% | -2.70% | 6.61% | 3.13% | 2.98% | 1.61% | 40.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TISEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $0.18 | $0.14 | $0.16 | $0.17 | $0.13 | $0.14 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.83% | 1.05% | 1.02% | 0.63% | 0.63% | 1.08% | 0.96% | 0.85% | 0.93% | 0.82% | 0.83% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2013 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 59.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.91% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 492 | 17 февр. 2011 г. | 934 |
| -45.76% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 562 |
| -29.86% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 300 |
| -27.92% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 429 | 4 мар. 2024 г. | 581 |
| -23.46% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.