- ISIN
- US87244W8394
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 1 окт. 2002 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) прибавил 19.6% с начала года. Текущая цена акции TISEX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TISEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,674.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) показал доход в 19.56% с начала года и 43.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TISEX составила 12.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TISEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TISEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 1.02% | -4.29% | 12.34% | 4.53% | 0.69% | 19.56% | ||||||
| 2025 | 3.76% | -5.46% | -6.83% | -1.49% | 6.11% | 4.50% | 1.15% | 8.41% | 2.09% | 1.36% | 2.79% | -0.12% | 16.31% |
| 2024 | -1.82% | 6.08% | 3.33% | -6.71% | 6.06% | 0.21% | 7.94% | -0.44% | 0.69% | -1.43% | 10.79% | -7.78% | 16.29% |
| 2023 | 8.51% | -0.36% | -4.70% | -2.11% | -0.13% | 8.45% | 5.68% | -4.23% | -5.07% | -6.67% | 8.96% | 11.23% | 18.72% |
| 2022 | -8.60% | 2.41% | 0.84% | -9.06% | -0.06% | -8.13% | 10.05% | -1.15% | -8.81% | 11.95% | 2.46% | -5.75% | -15.49% |
| 2021 | 4.69% | 9.11% | 1.65% | 3.16% | 0.77% | 1.56% | -2.64% | 2.57% | -2.55% | 4.74% | -3.62% | 3.79% | 25.00% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund has an annualized alpha of 0.91%, beta of 1.14, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- This fund captured 122.05% of S&P 500 Index gains and 114.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 122.05%
- Участие в снижении
- 114.88%
Комиссия
Комиссия TISEX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TISEX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TISEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.93 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 13.52 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.79 | $2.25 | $0.37 | $0.98 | $4.03 | $0.12 | $0.90 | $2.89 | $1.96 | $0.64 | $1.23 |
Дивидендный доход | 7.62% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 59.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.91%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.76%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 11d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.86%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 17d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.92%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.18%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 21d | 8mo 25dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| TISEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -56.78% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.18% | -18.90% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -25.43% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -33.92% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -10.72% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.97% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TISEX
Добавьте TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TISEX