PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.24% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с VSIIXTISEX с TIGRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TISEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.61

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между TISEX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TISEX и ^GSPC

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-56.78%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.14%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-25.43%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-33.92%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.78%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.75%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.60%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и ^GSPC

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.37%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.55%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

18.33%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

16.90%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

18.05%

+5.30%