Сравнение TISEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.12% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.25% соответственно.
TISEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.40%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и SCHD
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TISEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TISEX
SCHD
Сравнение TISEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.32 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 3.55 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и SCHD
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 9.01% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и SCHD
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -33.37% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.74% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -16.85% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -33.37% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.43% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.34% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и SCHD
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 2.33% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 7.96% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 15.69% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 14.40% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.70% | +6.65% |