PortfoliosLab logo
Сравнение TISEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISEX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TISEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.80%
369.64%
TISEX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISEX:

-0.31

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

TISEX:

-0.26

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

TISEX:

0.96

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

TISEX:

-0.20

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

TISEX:

-0.61

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

TISEX:

12.53%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

TISEX:

24.37%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TISEX:

-62.98%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TISEX:

-30.96%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.15% против 10.34% соответственно.


TISEX

С начала года

-10.73%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-7.59%

5 лет

6.99%

10 лет

-0.15%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и SCHD

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISEX: 0.41%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISEX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISEX
Ранг риск-скорректированной доходности TISEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISEX: -0.31
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISEX: -0.26
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISEX: 0.96
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISEX: -0.20
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISEX: -0.61
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.18
TISEX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и SCHD

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
1.23%1.09%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и SCHD

Максимальная просадка TISEX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.96%
-11.47%
TISEX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и SCHD

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.19% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
11.20%
TISEX
SCHD