Сравнение TISEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TISEX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.44% соответственно.
TISEX
19.50%
1.50%
11.45%
34.17%
12.09%
10.01%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| TISEX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.18% | 11.08% |
| Макс. просадка | -59.91% | -33.37% |
| Текущая просадка | -5.40% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и SCHD
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между TISEX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и SCHD
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 0.88% | 1.05% | 1.02% | 0.63% | 0.63% | 1.08% | 0.96% | 0.85% | 0.93% | 0.82% | 0.83% | 0.87% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и SCHD
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и SCHD
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.