Сравнение TISEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или SCHD.
Основные характеристики
| TISEX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.59% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 43.70% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 5.42% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.78% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 13.47 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 11.31% |
| Макс. просадка | -59.91% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TISEX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISEX и SCHD
С начала года, TISEX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и SCHD
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и SCHD
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 0.85% | 1.05% | 1.02% | 0.63% | 0.63% | 1.08% | 0.96% | 0.85% | 0.93% | 0.82% | 0.83% | 0.87% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и SCHD
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и SCHD
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.