PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISEX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.64%
12.50%
TISEX
TISBX

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.69% соответственно.


TISEX

С начала года

20.75%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

13.64%

1 год

36.51%

5 лет (среднегодовая)

12.36%

10 лет (среднегодовая)

10.11%

TISBX

С начала года

16.12%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

12.50%

1 год

32.30%

5 лет (среднегодовая)

9.52%

10 лет (среднегодовая)

8.69%

Основные характеристики


TISEXTISBX
Коэф-т Шарпа1.731.43
Коэф-т Сортино2.482.05
Коэф-т Омега1.301.26
Коэф-т Кальмара2.141.24
Коэф-т Мартина10.598.12
Индекс Язвы3.30%3.77%
Дневная вол-ть20.16%21.36%
Макс. просадка-59.91%-58.62%
Текущая просадка-4.41%-4.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и TISBX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISEX и TISBX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISEX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.731.43
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.482.05
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.26
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.141.24
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.598.12
TISEX
TISBX

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.43
TISEX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TISBX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TISBX в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.87%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.52%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TISBX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.41%
-4.42%
TISEX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TISBX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.49% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.49%
7.46%
TISEX
TISBX