PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISEX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISEXTISBX
Дох-ть с нач. г.24.22%19.37%
Дох-ть за 1 год46.32%42.30%
Дох-ть за 3 года5.81%1.28%
Дох-ть за 5 лет12.95%10.13%
Дох-ть за 10 лет10.41%8.99%
Коэф-т Шарпа2.261.93
Коэф-т Сортино3.182.68
Коэф-т Омега1.391.34
Коэф-т Кальмара2.371.52
Коэф-т Мартина14.4611.41
Индекс Язвы3.22%3.71%
Дневная вол-ть20.66%21.97%
Макс. просадка-59.91%-58.62%
Текущая просадка-1.67%-1.74%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISEX и TISBX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TISBX

С начала года, TISEX показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.16%
15.46%
TISEX
TISBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и TISBX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISEX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.46
TISBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISBX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISBX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISBX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.41

Сравнение коэффициента Шарпа TISEX и TISBX

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
1.93
TISEX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TISBX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TISBX в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
0.85%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%0.87%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.48%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TISBX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-1.74%
TISEX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TISBX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.18% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
7.39%
TISEX
TISBX