PortfoliosLab logo
Сравнение TISEX с TISBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISEX и TISBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.70%
201.81%
TISEX
TISBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISEX:

-0.31

TISBX:

-0.23

Коэф-т Сортино

TISEX:

-0.26

TISBX:

-0.16

Коэф-т Омега

TISEX:

0.96

TISBX:

0.98

Коэф-т Кальмара

TISEX:

-0.20

TISBX:

-0.15

Коэф-т Мартина

TISEX:

-0.61

TISBX:

-0.49

Индекс Язвы

TISEX:

12.53%

TISBX:

10.67%

Дневная вол-ть

TISEX:

24.37%

TISBX:

22.96%

Макс. просадка

TISEX:

-62.98%

TISBX:

-63.05%

Текущая просадка

TISEX:

-30.96%

TISBX:

-26.37%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью -11.83%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: -0.15% против 2.27% соответственно.


TISEX

С начала года

-10.73%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-7.59%

5 лет

6.99%

10 лет

-0.15%

TISBX

С начала года

-11.83%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-5.18%

5 лет

7.06%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISEX и TISBX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISEX: 0.41%
График комиссии TISBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISBX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISEX и TISBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISEX
Ранг риск-скорректированной доходности TISEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

TISBX
Ранг риск-скорректированной доходности TISBX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISEX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISEX: -0.31
TISBX: -0.23
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISEX: -0.26
TISBX: -0.16
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISEX: 0.96
TISBX: 0.98
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISEX: -0.20
TISBX: -0.15
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISEX: -0.61
TISBX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.23
TISEX
TISBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TISBX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TISBX в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
1.23%1.09%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
2.08%1.83%1.76%1.61%1.25%1.06%1.38%1.60%1.48%1.59%1.79%1.65%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TISBX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TISBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.96%
-26.37%
TISEX
TISBX

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TISBX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 11.19% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
11.23%
TISEX
TISBX