PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISEX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с VBR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или VBR.

Корреляция

Корреляция между TISEX и VBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISEX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.84%
470.02%
TISEX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISEX:

-0.25

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

TISEX:

-0.17

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

TISEX:

0.98

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

TISEX:

-0.16

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

TISEX:

-0.49

VBR:

0.22

Индекс Язвы

TISEX:

12.42%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

TISEX:

24.37%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

TISEX:

-62.98%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

TISEX:

-31.17%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -0.22% против 7.32% соответственно.

TISEX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-7.61%

5 лет

7.74%

10 лет

-0.22%

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISEX и VBR

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
График комиссии TISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISEX: 0.41%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISEX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг риск-скорректированной доходности TISEX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISEX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TISEX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISEX: -0.25
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино TISEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISEX: -0.17
VBR: 0.26
Коэффициент Омега TISEX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISEX: 0.98
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара TISEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISEX: -0.16
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина TISEX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TISEX: -0.49
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.07
TISEX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и VBR

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VBR в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.23%1.09%1.05%1.02%0.63%0.63%1.08%0.96%0.85%0.93%0.82%0.83%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и VBR

Максимальная просадка TISEX за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.17%
-16.29%
TISEX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и VBR

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 11.22%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
14.03%
TISEX
VBR