Сравнение TISEX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISEX или VBR.
Основные характеристики
| TISEX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.59% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 43.70% | 37.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.42% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.78% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 13.47 | 12.40 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 17.18% |
| Макс. просадка | -59.91% | -62.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TISEX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TISEX и VBR
С начала года, TISEX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и VBR
TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TISEX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и VBR
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 0.85% | 1.05% | 1.02% | 0.63% | 0.63% | 1.08% | 0.96% | 0.85% | 0.93% | 0.82% | 0.83% | 0.87% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и VBR
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и VBR
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.