Сравнение VSIIX с TASCX
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) and TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSIIX returned 10.57%/yr vs 10.95%/yr for TASCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSIIX charges 0.06%/yr vs 1.15%/yr for TASCX.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и TASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 23.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции TASCX немного впереди с 10.95%.
VSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.57%
TASCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам VSIIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 15.61% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 23.27% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Correlation
The correlation between VSIIX and TASCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1999 г. | 0.89 |
The correlation between VSIIX and TASCX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VSIIX
TASCX
Сравнение VSIIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSIIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.51 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 17.41 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и TASCX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и TASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -58.55% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.29% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -30.26% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -30.26% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -40.45% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -8.58% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.99% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и TASCX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 2.92%, в то время как у Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.21% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 9.08% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 14.18% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 25.30% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 24.05% | -2.31% |
Сравнение комиссий VSIIX и TASCX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и TASCX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TASCX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VSIIX and TASCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASCX has higher volatility (3.21%) compared to VSIIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VSIIX dropped -62.05% vs TASCX's -58.55%.
TASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIIX и TASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор