Сравнение VSIIX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.66% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и RYSEX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
VSIIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
VSIIX
RYSEX
Сравнение VSIIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.46 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и RYSEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и RYSEX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и RYSEX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -43.25% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.97% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -23.03% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -32.13% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.62% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.39% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.32% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и RYSEX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.54% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.66% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 18.14% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.43% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 17.40% | +4.43% |