Сравнение VSIIX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или IMCG.
Основные характеристики
| VSIIX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.49% | 14.05% |
| Дох-ть за 1 год | 27.45% | 30.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | -0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 12.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 14.13% |
| Макс. просадка | -62.05% | -58.96% |
| Текущая просадка | -2.72% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и IMCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и IMCG
С начала года, VSIIX показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и IMCG
И VSIIX, и IMCG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и IMCG
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IMCG в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 2.01% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.83% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и IMCG
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и IMCG
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.