Сравнение VSIIX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или IMCG.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и IMCG
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.10% соответственно.
VSIIX
16.76%
0.97%
10.30%
29.30%
11.76%
9.30%
IMCG
20.80%
3.20%
11.73%
31.86%
13.53%
12.10%
Основные характеристики
| VSIIX | IMCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.00 | 12.01 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 14.16% |
| Макс. просадка | -62.05% | -58.96% |
| Текущая просадка | -3.17% | -1.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и IMCG
И VSIIX, и IMCG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSIIX и IMCG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSIIX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и IMCG
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IMCG в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.93% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и IMCG
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и IMCG
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.