PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSIIX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с IMCG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIIX или IMCG.

Корреляция

Корреляция между VSIIX и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIIX:

0.21

IMCG:

0.61

Коэф-т Сортино

VSIIX:

0.53

IMCG:

1.07

Коэф-т Омега

VSIIX:

1.07

IMCG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSIIX:

0.23

IMCG:

0.64

Коэф-т Мартина

VSIIX:

0.71

IMCG:

2.22

Индекс Язвы

VSIIX:

7.87%

IMCG:

6.31%

Дневная вол-ть

VSIIX:

21.54%

IMCG:

21.06%

Макс. просадка

VSIIX:

-62.05%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

VSIIX:

-10.24%

IMCG:

-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.28% соответственно.

VSIIX

С начала года

-2.22%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-8.84%

1 год

4.59%

5 лет

18.74%

10 лет

8.04%

IMCG

С начала года

1.78%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-2.15%

1 год

12.80%

5 лет

13.12%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSIIX и IMCG

И VSIIX, и IMCG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIIX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIIX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и IMCG

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IMCG в 0.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		2.20%1.99%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.75%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и IMCG

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и IMCG

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 6.16% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...