PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCG с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с VOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.40%/yr vs 11.89%/yr for VOT. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.40% против 11.89% соответственно.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
21.01%
С начала года
23.48%
1 год
22.31%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.40%
Всё время*
11.52%

VOT

1 день
-0.53%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
12.92%
С начала года
9.82%
1 год
6.66%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.89%
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
$11.72M$10.31M$9.20M

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF
$55.73M$60.06M$62.24M

Сравнение доходности по годам IMCG и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.48%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.82%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between IMCG and VOT is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between IMCG and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и VOT

Секторы
IMCG
VOT

Технологии

25.1%
33.8%

Промышленность

24.5%
26.7%

Финансовые услуги

11.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.8%

Здравоохранение

7.2%
8.0%

Сырьевые материалы

6.8%
1.6%

Недвижимость

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Энергетика

3.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.7%

Технологии

IMCG
25.1%
VOT
33.8%

Промышленность

IMCG
24.5%
VOT
26.7%

Финансовые услуги

IMCG
11.7%
VOT
6.0%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.8%
VOT
10.8%

Здравоохранение

IMCG
7.2%
VOT
8.0%

Сырьевые материалы

IMCG
6.8%
VOT
1.6%

Недвижимость

IMCG
3.9%
VOT
4.2%

Коммунальные услуги

IMCG
3.3%
VOT
2.9%

Энергетика

IMCG
3.2%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.2%
VOT
3.0%

Потребительский защитный сектор

IMCG
2.0%
VOT
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с VOIMCG с IMCB
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с FMDGXVOT с SCHM

Доходность на риск

IMCG vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.39

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.67

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.42

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

1.24

+7.08

IMCG vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и VOT

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-60.16%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-15.96%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-21.77%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-37.19%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-37.19%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.53%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-9.90%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.40%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и VOT

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.71%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.95%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.19%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

21.60%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.04%

-0.47%

Сравнение комиссий IMCG и VOT

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и VOT

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VOT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.60%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IMCG and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOT has higher volatility (4.71%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.40% vs 11.89% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.40% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.60% for VOT.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.05% for VOT.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор