PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs 12.18%/yr for VOT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.18% соответственно.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between IMCG and VOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.96

The correlation between IMCG and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и VOT

Секторы
IMCG
VOT

Технологии

30.4%
28.9%

Промышленность

26.6%
23.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.9%

Финансовые услуги

9.1%
6.8%

Здравоохранение

7.4%
9.3%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Недвижимость

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.8%

Энергетика

2.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.8%

Технологии

IMCG
30.4%
VOT
28.9%

Промышленность

IMCG
26.6%
VOT
23.7%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
VOT
13.9%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
VOT
6.8%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
VOT
9.3%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
VOT
1.8%

Недвижимость

IMCG
3.4%
VOT
4.8%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
VOT
3.5%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
VOT
3.8%

Энергетика

IMCG
2.1%
VOT
2.7%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
VOT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с VO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с FMDGXVOT с SCHM

Доходность на риск

IMCG vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.72

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.10

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.72

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

2.14

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.72

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IMCG и VOT

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-60.16%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-15.96%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-21.77%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-37.19%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-37.19%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.83%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-9.96%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.32%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и VOT

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.36%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.81%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

21.36%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

20.99%

-0.48%

Сравнение комиссий IMCG и VOT

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и VOT

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IMCG and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 12.18% for VOT. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VOT.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.61% for VOT.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.07% for VOT.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор