PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с MDYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и MDYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IMCG и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
527.09%
443.32%
IMCG
MDYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

0.42

MDYG:

-0.14

Коэф-т Сортино

IMCG:

0.73

MDYG:

-0.04

Коэф-т Омега

IMCG:

1.10

MDYG:

1.00

Коэф-т Кальмара

IMCG:

0.40

MDYG:

-0.12

Коэф-т Мартина

IMCG:

1.48

MDYG:

-0.40

Индекс Язвы

IMCG:

5.92%

MDYG:

7.78%

Дневная вол-ть

IMCG:

20.79%

MDYG:

22.76%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

MDYG:

-59.09%

Текущая просадка

IMCG:

-12.29%

MDYG:

-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у MDYG с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 10.42% против 7.94% соответственно.


IMCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.16%

5 лет

12.33%

10 лет

10.42%

MDYG

С начала года

-9.36%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-9.77%

1 год

-4.59%

5 лет

12.20%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и MDYG

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MDYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDYG: 0.15%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и MDYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

MDYG
Ранг риск-скорректированной доходности MDYG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCG: 0.42
MDYG: -0.14
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCG: 0.73
MDYG: -0.04
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMCG: 1.10
MDYG: 1.00
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.40
MDYG: -0.12
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCG: 1.48
MDYG: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MDYG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.14
IMCG
MDYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и MDYG

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MDYG в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.98%0.87%1.19%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и MDYG

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.29%
-16.81%
IMCG
MDYG

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и MDYG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 14.35%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
15.15%
IMCG
MDYG