PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с MDYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).

IMCG и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.61% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQIMCG с VO
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHDMDYG с VOO

Сравнение комиссий IMCG и MDYG

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGMDYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.00

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.69

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.23

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между IMCG и MDYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и MDYG

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности MDYG в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и MDYG

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и MDYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.44%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.66%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-29.26%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-39.27%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.69%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-8.08%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и MDYG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.89%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.31%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.21%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

20.55%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.99%

-0.55%