Сравнение IMCG с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
IMCG и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCG или MDYG.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и MDYG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCG показывает доходность 19.66%, а MDYG немного ниже – 18.87%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.10% соответственно.
IMCG
19.66%
2.73%
10.79%
32.48%
13.40%
12.08%
MDYG
18.87%
-0.19%
4.07%
29.94%
11.19%
10.10%
Основные характеристики
| IMCG | MDYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 11.63 | 9.32 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 16.36% |
| Макс. просадка | -58.96% | -59.09% |
| Текущая просадка | -2.63% | -4.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и MDYG
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IMCG и MDYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCG c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и MDYG
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MDYG в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.93% | 1.19% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и MDYG
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и MDYG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.71%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.