PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642883072
CUSIP464288307
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 июн. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar US Mid Cap Broad Growth Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IMCG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Популярные сравнения: IMCG с VOT, IMCG с SCHM, IMCG с IJK, IMCG с IWP, IMCG с MDYG, IMCG с VO, IMCG с NULG, IMCG с XMHQ, IMCG с SCHD, IMCG с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.16%
7.53%
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF показал доход в 8.40% с начала года и 17.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF составила 11.26%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.40%16.44%
1 месяц4.02%3.92%
6 месяцев0.16%7.53%
1 год17.84%24.48%
5 лет (среднегодовая)11.87%13.10%
10 лет (среднегодовая)11.26%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMCG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.79%7.30%3.21%-5.97%1.59%0.50%2.30%2.57%8.40%
20239.06%-2.03%0.21%-1.93%0.21%7.90%3.25%-3.50%-5.67%-5.58%11.16%7.79%20.73%
2022-11.63%-1.47%0.95%-10.05%-1.99%-8.21%11.17%-3.64%-9.21%6.77%6.43%-5.59%-25.79%
2021-0.30%1.92%-2.69%5.61%-0.89%4.56%2.12%3.04%-4.85%7.69%-3.21%2.16%15.39%
20201.82%-6.42%-12.91%16.42%11.68%3.43%7.45%3.39%-1.60%0.42%13.38%4.84%45.64%
201911.36%6.74%1.88%3.76%-3.86%7.23%1.58%-2.95%-1.78%1.06%5.61%1.37%35.70%
20185.64%-2.68%0.69%-0.68%3.72%1.54%1.53%6.55%-0.38%-11.11%1.99%-8.95%-3.68%
20173.71%2.92%0.68%1.94%1.73%1.49%1.80%0.30%1.73%2.93%3.14%0.67%25.57%
2016-9.15%0.38%8.08%0.85%2.12%-0.39%4.82%-0.73%0.44%-4.02%4.18%-0.24%5.40%
2015-0.90%6.21%1.39%-1.16%0.63%-0.85%1.91%-6.28%-4.60%5.34%0.34%-2.26%-0.91%
2014-1.13%5.46%-2.40%-1.97%1.79%3.84%-3.02%5.57%-3.67%3.51%3.26%-0.63%10.45%
20136.70%0.53%3.23%0.67%2.86%-1.54%6.82%-1.61%5.06%1.19%2.20%3.83%33.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMCG среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4444
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IMCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.89

Коэффициент Шарпа

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.13
1.86
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.55$0.49$0.30$0.06$0.13$0.11$0.15$0.14$0.10$0.16$0.09

Дивидендный доход

0.82%0.85%0.91%0.41%0.09%0.29%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.55
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.49
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.30
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.13
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.11
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.15
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.14
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.10
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.16
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.66%
-2.00%
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF составляет 6.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.96%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.56011 февр. 2011 г.827
-35.08%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-34.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.71
-25.77%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3154 янв. 2013 г.376
-24.44%24 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.23925 янв. 2017 г.441

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.41%
4.58%
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)