PortfoliosLab logo
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642883072

CUSIP

464288307

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IMCG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
718.80%
411.31%
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF показал доход в -3.43% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF составила 10.77%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


IMCG

С начала года

-3.43%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

0.86%

1 год

5.54%

5 лет

16.77%

10 лет

10.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMCG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.10%-3.70%-6.40%1.95%-3.43%
2024-0.79%7.30%3.21%-5.97%1.59%0.50%2.30%2.57%2.90%-0.42%10.71%-5.91%18.14%
20239.06%-2.03%0.21%-1.93%0.21%7.90%3.25%-3.50%-5.67%-5.58%11.16%7.79%20.73%
2022-11.63%-1.47%0.95%-10.05%-1.99%-8.22%11.17%-3.64%-9.21%6.77%6.43%-5.59%-25.79%
2021-0.30%1.92%-2.69%5.61%-0.89%4.56%2.12%3.04%-4.85%7.69%-3.21%2.16%15.39%
20201.82%-6.42%-12.91%16.42%11.69%3.43%7.45%3.39%-1.60%0.42%13.38%4.84%45.64%
201911.36%6.74%1.88%3.76%-3.86%7.23%1.58%-2.94%-1.78%1.06%5.61%1.37%35.70%
20185.64%-2.68%0.69%-0.68%3.72%1.54%1.53%6.55%-0.38%-11.11%1.99%-8.95%-3.68%
20173.71%2.92%0.68%1.94%1.73%1.49%1.80%0.30%1.73%2.93%3.14%0.67%25.57%
2016-9.15%0.38%8.08%0.85%2.12%-0.39%4.81%-0.73%0.44%-4.02%4.18%-0.24%5.40%
2015-0.90%6.21%1.39%-1.16%0.63%-0.85%1.91%-6.28%-4.60%5.34%0.34%-2.26%-0.91%
2014-1.13%5.46%-2.41%-1.97%1.79%3.83%-3.02%5.57%-3.67%3.51%3.26%-0.63%10.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMCG составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IMCG: 0.29
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.50
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IMCG: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IMCG: 0.32
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IMCG: 1.04
^GSPC: 2.64

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.58
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.59$0.55$0.49$0.30$0.06$0.13$0.11$0.15$0.14$0.10$0.16

Дивидендный доход

0.79%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.59
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.55
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.49
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.30
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.13
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.11
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.15
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.14
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.10
2014$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.26%
-7.70%
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF составляет 10.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.96%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.56011 февр. 2011 г.827
-35.08%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.50114 окт. 2024 г.730
-34.05%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.71
-25.77%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3154 янв. 2013 г.376
-24.44%24 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.23925 янв. 2017 г.441

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.08%
5.74%
IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)