- ISIN
- US4642883072
- CUSIP
- 464288307
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции IMCG — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMCG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,512.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) показал доход в 20.05% с начала года и 23.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMCG составила 14.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMCG по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMCG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 2.88% | -6.39% | 11.74% | 6.25% | 2.33% | 20.05% | ||||||
| 2025 | 5.10% | -3.70% | -6.40% | 0.53% | 7.55% | 4.07% | 1.84% | 0.38% | 1.06% | -0.44% | -1.42% | -1.42% | 6.55% |
| 2024 | -0.79% | 7.30% | 3.21% | -5.97% | 1.59% | 0.50% | 2.30% | 2.57% | 2.90% | -0.42% | 10.71% | -5.91% | 18.14% |
| 2023 | 9.06% | -2.03% | 0.21% | -1.93% | 0.21% | 7.90% | 3.25% | -3.50% | -5.67% | -5.58% | 11.16% | 7.79% | 20.73% |
| 2022 | -11.63% | -1.47% | 0.95% | -10.05% | -1.99% | -8.21% | 11.17% | -3.64% | -9.21% | 6.77% | 6.43% | -5.59% | -25.79% |
| 2021 | -0.30% | 1.92% | -2.69% | 5.61% | -0.89% | 4.56% | 2.12% | 3.04% | -4.85% | 7.69% | -3.21% | 2.16% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF has an annualized alpha of 2.32%, beta of 1.04, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2004.
- This ETF captured 113.56% of S&P 500 Index gains and 102.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.84, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 113.56%
- Участие в снижении
- 102.57%
Комиссия
Комиссия IMCG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMCG имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMCG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 13.52 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.59 | $0.55 | $0.49 | $0.30 | $0.06 | $0.13 | $0.11 | $0.15 | $0.14 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.96%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 2mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.08%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 1d | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -34.05%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.77%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.44%февр. 2016 г. | 9mo 23d | 11mo 19d | 1y 9moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| IMCG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -56.78% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.10% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.92% | -18.90% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -25.43% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -33.92% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.72% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.97% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMCG
Добавьте iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMCG