PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCG и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
628.96%
535.45%
IMCG
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

-0.35

VO:

-0.20

Коэф-т Сортино

IMCG:

-0.34

VO:

-0.17

Коэф-т Омега

IMCG:

0.95

VO:

0.98

Коэф-т Кальмара

IMCG:

-0.31

VO:

-0.19

Коэф-т Мартина

IMCG:

-1.30

VO:

-0.82

Индекс Язвы

IMCG:

4.74%

VO:

3.85%

Дневная вол-ть

IMCG:

17.80%

VO:

15.43%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

IMCG:

-20.10%

VO:

-16.98%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.87% соответственно.


IMCG

С начала года

-14.02%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-4.93%

5 лет

14.05%

10 лет

9.43%

VO

С начала года

-10.91%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-10.43%

1 год

-1.99%

5 лет

15.38%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и VO

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IMCG: -0.35
VO: -0.20
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IMCG: -0.34
VO: -0.17
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCG: 0.95
VO: 0.98
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IMCG: -0.31
VO: -0.19
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IMCG: -1.30
VO: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.20
IMCG
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и VO

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VO в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.89%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
2.17%1.85%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и VO

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.10%
-16.98%
IMCG
VO

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и VO

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.28%
9.22%
IMCG
VO