Сравнение IMCG с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IMCG и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCG или VO.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и VO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCG показывает доходность 19.66%, а VO немного ниже – 18.83%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.06% соответственно.
IMCG
19.66%
2.73%
10.79%
32.48%
13.40%
12.08%
VO
18.83%
0.96%
10.72%
30.56%
11.31%
10.06%
Основные характеристики
| IMCG | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.63 | 14.64 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 12.32% |
| Макс. просадка | -58.96% | -58.89% |
| Текущая просадка | -2.63% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и VO
IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IMCG и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCG c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и VO
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VO в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и VO
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и VO
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.