Сравнение IMCG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
IMCG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCG или IWP.
Основные характеристики
| IMCG | IWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.61% | 5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 23.40% | 24.45% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 10.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 14.86% |
| Макс. просадка | -58.96% | -56.92% |
| Current Drawdown | -8.21% | -9.12% |
Корреляция
Корреляция между IMCG и IWP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и IWP
С начала года, IMCG показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и IWP
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и IWP
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности IWP в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.49% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и IWP
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и IWP
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 4.34% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.