PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с IWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и IWP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
700.70%
643.83%
IMCG
IWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

0.34

IWP:

0.45

Коэф-т Сортино

IMCG:

0.62

IWP:

0.79

Коэф-т Омега

IMCG:

1.08

IWP:

1.11

Коэф-т Кальмара

IMCG:

0.32

IWP:

0.44

Коэф-т Мартина

IMCG:

1.19

IWP:

1.52

Индекс Язвы

IMCG:

5.97%

IWP:

7.26%

Дневная вол-ть

IMCG:

20.79%

IWP:

24.46%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

IWP:

-56.92%

Текущая просадка

IMCG:

-12.24%

IWP:

-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью -5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCG имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции IWP немного отстают с 10.13%.


IMCG

С начала года

-5.56%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-2.79%

1 год

7.04%

5 лет

12.33%

10 лет

10.46%

IWP

С начала года

-5.14%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-0.32%

1 год

11.22%

5 лет

12.54%

10 лет

10.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и IWP

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и IWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCG: 0.34
IWP: 0.45
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCG: 0.62
IWP: 0.79
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCG: 1.08
IWP: 1.11
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.32
IWP: 0.44
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCG: 1.19
IWP: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWP равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.45
IMCG
IWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IWP

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности IWP в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.41%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.46%0.98%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IWP

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-13.87%
IMCG
IWP

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IWP

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 14.32%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
16.44%
IMCG
IWP