PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCG с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с IWP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from iShares - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while IWP tracks the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.40%/yr vs 11.92%/yr for IWP. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IWP по среднегодовой доходности: 14.40% против 11.92% соответственно.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
21.01%
С начала года
23.48%
1 год
22.31%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.40%
Всё время*
11.52%

IWP

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
6.86%
С начала года
3.83%
1 год
1.34%
3 года*
14.31%
5 лет*
4.80%
10 лет*
11.92%
Всё время*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
$11.72M$10.31M$9.20M

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
$82.24M$104.08M$115.09M

Сравнение доходности по годам IMCG и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.48%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.83%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between IMCG and IWP is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between IMCG and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и IWP

Секторы
IMCG
IWP

Технологии

25.1%
31.6%

Промышленность

24.5%
20.4%

Финансовые услуги

11.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.4%

Здравоохранение

7.2%
13.9%

Сырьевые материалы

6.8%
2.4%

Недвижимость

3.9%
2.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Энергетика

3.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.3%

Технологии

IMCG
25.1%
IWP
31.6%

Промышленность

IMCG
24.5%
IWP
20.4%

Финансовые услуги

IMCG
11.7%
IWP
4.3%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.8%
IWP
13.4%

Здравоохранение

IMCG
7.2%
IWP
13.9%

Сырьевые материалы

IMCG
6.8%
IWP
2.4%

Недвижимость

IMCG
3.9%
IWP
2.5%

Коммунальные услуги

IMCG
3.3%
IWP
2.5%

Энергетика

IMCG
3.2%
IWP
4.5%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.2%
IWP
3.2%

Потребительский защитный сектор

IMCG
2.0%
IWP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с VOIMCG с IMCB
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOOIWP с ILCG

Доходность на риск

IMCG vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.08

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.24

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.09

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

0.25

+8.06

IMCG vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IWP

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-56.92%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-14.79%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-25.20%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-38.62%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-38.62%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.04%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-9.64%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.32%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IWP

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.15%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.74%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.10%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.64%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

22.52%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.73%

-1.16%

Сравнение комиссий IMCG и IWP

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IWP

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности IWP в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMCG and IWP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWP has higher volatility (5.74%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.40% vs 11.92% for IWP. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.40% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

IMCG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.35% for IWP.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.23% for IWP.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор