Сравнение IMCG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
IMCG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCG или IWP.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и IWP
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 23.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCG имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции IWP немного отстают с 11.59%.
IMCG
19.66%
2.73%
10.79%
32.48%
13.40%
12.08%
IWP
23.08%
5.13%
14.66%
36.80%
12.17%
11.59%
Основные характеристики
| IMCG | IWP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.63 | 12.40 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 15.30% |
| Макс. просадка | -58.96% | -56.92% |
| Текущая просадка | -2.63% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и IWP
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWP в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IMCG и IWP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и IWP
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности IWP в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.42% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и IWP
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и IWP
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.71%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.