PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с IJK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from iShares - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs 11.54%/yr for IJK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.54% соответственно.

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Correlation

The correlation between IMCG and IJK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between IMCG and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и IJK

Секторы
IMCG
IJK

Технологии

30.4%
21.8%

Промышленность

26.6%
31.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.9%

Финансовые услуги

9.1%
7.3%

Здравоохранение

7.4%
13.5%

Сырьевые материалы

4.5%
3.6%

Недвижимость

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.5%

Энергетика

2.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.1%

Технологии

IMCG
30.4%
IJK
21.8%

Промышленность

IMCG
26.6%
IJK
31.1%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
IJK
7.9%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
IJK
7.3%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
IJK
13.5%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
IJK
3.6%

Недвижимость

IMCG
3.4%
IJK
5.5%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
IJK
2.0%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
IJK
1.5%

Энергетика

IMCG
2.1%
IJK
3.7%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
IJK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IMCBIMCG с VO
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPCIJK с VUG

Доходность на риск

IMCG vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.79

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.55

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.06

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

12.09

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJK равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IJK

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-54.47%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.92%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-25.63%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-29.24%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-39.25%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.80%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IJK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.53%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.98%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.15%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

17.00%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

20.69%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

21.06%

-0.55%

Сравнение комиссий IMCG и IJK

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJK в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IJK

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMCG and IJK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJK has higher volatility (4.98%) compared to IMCG (4.53%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs IJK's -54.47%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 11.54% for IJK. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for IJK.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.54% for IJK.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.17% for IJK.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор