PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с IJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и IJK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
700.70%
536.84%
IMCG
IJK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

0.34

IJK:

-0.21

Коэф-т Сортино

IMCG:

0.62

IJK:

-0.15

Коэф-т Омега

IMCG:

1.08

IJK:

0.98

Коэф-т Кальмара

IMCG:

0.32

IJK:

-0.19

Коэф-т Мартина

IMCG:

1.19

IJK:

-0.62

Индекс Язвы

IMCG:

5.97%

IJK:

7.92%

Дневная вол-ть

IMCG:

20.79%

IJK:

22.94%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

IJK:

-54.47%

Текущая просадка

IMCG:

-12.24%

IJK:

-17.22%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью -9.65%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.82% соответственно.


IMCG

С начала года

-5.56%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-2.79%

1 год

7.04%

5 лет

12.33%

10 лет

10.46%

IJK

С начала года

-9.65%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-4.70%

5 лет

12.12%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и IJK

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJK: 0.24%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и IJK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCG: 0.34
IJK: -0.21
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCG: 0.62
IJK: -0.15
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCG: 1.08
IJK: 0.98
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.32
IJK: -0.19
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCG: 1.19
IJK: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IJK равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.21
IMCG
IJK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IJK

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IJK в 0.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.84%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IJK

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-17.22%
IMCG
IJK

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IJK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 14.32%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
15.32%
IMCG
IJK