Сравнение IMCG с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
IMCG и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCG или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между IMCG и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и XMHQ
Основные характеристики
IMCG:
1.35
XMHQ:
1.01
IMCG:
1.88
XMHQ:
1.51
IMCG:
1.23
XMHQ:
1.18
IMCG:
1.19
XMHQ:
1.80
IMCG:
7.11
XMHQ:
4.31
IMCG:
2.79%
XMHQ:
4.29%
IMCG:
14.68%
XMHQ:
18.34%
IMCG:
-58.96%
XMHQ:
-58.19%
IMCG:
-6.96%
XMHQ:
-8.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCG показывает доходность 18.28%, а XMHQ немного ниже – 17.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCG имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции XMHQ немного отстают с 11.60%.
IMCG
18.28%
-1.65%
11.31%
18.77%
12.26%
11.90%
XMHQ
17.95%
-2.66%
0.84%
17.02%
15.48%
11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и XMHQ
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и XMHQ
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XMHQ в 4.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 1.02% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.94% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и XMHQ
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и XMHQ
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.