PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IMCG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
449.15%
371.84%
IMCG
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

0.42

XMHQ:

-0.29

Коэф-т Сортино

IMCG:

0.73

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Омега

IMCG:

1.10

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

IMCG:

0.40

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

IMCG:

1.48

XMHQ:

-0.79

Индекс Язвы

IMCG:

5.92%

XMHQ:

8.39%

Дневная вол-ть

IMCG:

20.79%

XMHQ:

22.72%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

IMCG:

-12.29%

XMHQ:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью -6.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCG имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции XMHQ немного отстают с 10.33%.


IMCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.16%

5 лет

12.33%

10 лет

10.42%

XMHQ

С начала года

-6.50%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-7.70%

5 лет

17.67%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и XMHQ

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMHQ: 0.25%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCG: 0.42
XMHQ: -0.29
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCG: 0.73
XMHQ: -0.27
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMCG: 1.10
XMHQ: 0.97
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.40
XMHQ: -0.27
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCG: 1.48
XMHQ: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.29
IMCG
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и XMHQ

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XMHQ в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.55%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и XMHQ

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.29%
-15.64%
IMCG
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и XMHQ

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 14.35% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
13.69%
IMCG
XMHQ