PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs 12.75%/yr for XMHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.75% соответственно.

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between IMCG and XMHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between IMCG and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и XMHQ

Секторы
IMCG
XMHQ

Технологии

30.4%
12.1%

Промышленность

26.6%
25.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.7%

Финансовые услуги

9.1%
15.1%

Здравоохранение

7.4%
19.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.7%

Энергетика

2.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.9%

Технологии

IMCG
30.4%
XMHQ
12.1%

Промышленность

IMCG
26.6%
XMHQ
25.8%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
XMHQ
9.7%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
XMHQ
15.1%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
XMHQ
19.7%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
XMHQ
4.8%

Недвижимость

IMCG
3.4%
XMHQ

-

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
XMHQ
2.7%

Энергетика

IMCG
2.1%
XMHQ
6.7%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
XMHQ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с VO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ

Доходность на риск

IMCG vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.00

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.74

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

5.09

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.00

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IMCG и XMHQ

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.19%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.85%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-24.56%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-25.47%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-36.90%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-9.29%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и XMHQ

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.27%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.10%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.43%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

20.74%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

20.70%

-0.19%

Сравнение комиссий IMCG и XMHQ

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и XMHQ

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and XMHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.53%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 12.75% for XMHQ. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.55% for XMHQ.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.25% for XMHQ.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор