Сравнение IMCG с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IMCG и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCG или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и SCHM
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.70% соответственно.
IMCG
19.66%
2.73%
10.79%
32.48%
13.40%
12.08%
SCHM
14.62%
0.64%
6.92%
27.90%
10.31%
10.70%
Основные характеристики
| IMCG | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 11.63 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 15.06% |
| Макс. просадка | -58.96% | -42.43% |
| Текущая просадка | -2.63% | -3.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и SCHM
IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IMCG и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCG c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и SCHM
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SCHM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.38% | 2.19% | 2.20% | 3.17% | 2.05% | 3.92% | 2.82% | 2.82% | 3.26% | 2.41% | 2.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и SCHM
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и SCHM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.71%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.