PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с SCHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и SCHM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCG и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.44%
349.11%
IMCG
SCHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

0.34

SCHM:

0.07

Коэф-т Сортино

IMCG:

0.62

SCHM:

0.25

Коэф-т Омега

IMCG:

1.08

SCHM:

1.03

Коэф-т Кальмара

IMCG:

0.32

SCHM:

0.06

Коэф-т Мартина

IMCG:

1.19

SCHM:

0.22

Индекс Язвы

IMCG:

5.97%

SCHM:

6.63%

Дневная вол-ть

IMCG:

20.79%

SCHM:

21.25%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

SCHM:

-42.43%

Текущая просадка

IMCG:

-12.24%

SCHM:

-14.97%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.92% соответственно.


IMCG

С начала года

-5.56%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-2.79%

1 год

7.04%

5 лет

12.33%

10 лет

10.46%

SCHM

С начала года

-8.07%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-7.50%

1 год

1.82%

5 лет

13.94%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и SCHM

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHM: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и SCHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCG: 0.34
SCHM: 0.07
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCG: 0.62
SCHM: 0.25
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCG: 1.08
SCHM: 1.03
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.32
SCHM: 0.06
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCG: 1.19
SCHM: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SCHM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.07
IMCG
SCHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и SCHM

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SCHM в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и SCHM

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-14.97%
IMCG
SCHM

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и SCHM

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 14.32% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
14.84%
IMCG
SCHM