Сравнение VSIIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.84% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и DFSVX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
VSIIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
VSIIX
DFSVX
Сравнение VSIIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.75 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и DFSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и DFSVX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и DFSVX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -66.70% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -15.11% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -27.69% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -52.12% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.89% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -9.51% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.09% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и DFSVX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.53% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.88% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 23.35% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.68% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 23.92% | -2.09% |